📘 量化套利实战手册 30章 · 从入门到精通

⚡ 友好配色

01套利基础认知

什么是数字货币套利
数学本质与核心公式
三要素：价差·速度·容量
套利者生存法则

02市场微观结构

订单簿深度解析
买卖盘口与价差形成
交易对与流动性分层
做市商 vs 高频博弈

03套利类型全景

空间·时间·统计
三角套利
费率套利
资金费率套利

04跨所价差套利 (上)

原理与触发条件
主流交易所API对接
实时价差监控程序

05跨所价差套利 (下)

资金划转与冷热钱包
延迟与滑点控制
对冲策略·多账户管理

06三角套利 (上)

数学原理
寻找三角路径
汇率与交易对选择
风险点

07三角套利 (下)

机器人框架设计
订单执行优化
循环套利·资金利用率
实战案例复盘

08期现套利 (上)

永续·交割基差原理
资金费率机制详解
无风险逻辑

09期现套利 (下)

仓位计算
动态调仓与移仓换月
杠杆·保证金·爆仓防范

10统计套利 (上)

协整与相关性分析
配对交易策略
Z-score与阈值设定
回测框架搭建

11统计套利 (下)

配对选择(BTC/ETH)
动态阈值与自适应
失效场景

12资金费率套利

费率预测模型
多空双向开仓
与期现套利结合
收益测算

13费率套利与返佣

交易所费率结构
VIP等级与做市商返佣
隐藏收益·最大化策略

14套利数据基础设施

WebSocket实时行情
K线存储(InfluxDB/ClickHouse)
数据清洗·延迟监控

15套利信号生成

价差计算与归一化
异常检测算法
多时间框架信号融合

16订单执行引擎

限价单 vs 市价单
冰山订单·TWAP
订单簿流动性吃单
状态机管理

17风险管理 (上)

最大回撤控制
单笔亏损限额
总敞口与杠杆限制
黑天鹅预案

18风险管理 (下)

交易所风险(拔网线/插针)
资金安全与冷存储
多签名·权限·合规

19回测系统搭建

回测框架选型
历史数据回放
手续费与滑点模拟
过拟合防范

20实盘部署与运维

服务器选型
Docker容器化
日志告警·7x24监控

21套利策略优化

参数优化(网格/贝叶斯)
多策略组合与资金分配
策略衰减与迭代

22高频套利入门

硬件要求(FPGA)
低延迟网络架构
C++/Rust高频应用
纳秒级优化

23做市商策略

做市基本原理
买卖双边报价
库存风险管理
做市与套利结合

24套利中的机器学习

价差预测(LSTM/Transformer)
异常检测(孤立森林)
强化学习订单执行

25DeFi套利 (上)

DEX与CEX价差套利
闪电贷原理与实现
DeFi机器人架构·Gas优化

26DeFi套利 (下)

三明治攻击与MEV
Uniswap V3流动性套利
跨链桥套利·风险监管

27套利团队管理

角色分工(策略/开发/风控)
代码协作·版本控制
知识库·绩效考核

28套利资金管理

资金规模与收益曲线
复利与曲线平滑
多策略资金分配
外部资金引入

29实战案例 (一)

跨所BTC/USDT全流程
回测到实盘踩坑
收益与风险分析

30实战案例 (二)

三角套利机器人0到1
期现套利牛市表现
DeFi套利意外收获