量化策略绩效评价与优化
30章 · 从入门到前沿
01
量化策略评价概述
绩效意义
评价框架
流程与误区
02
收益指标详解
年化收益率
累计收益
超额收益
最大回撤收益比
03
风险指标详解
波动率
最大回撤
下行风险
VaR/CVaR
04
风险调整收益指标
夏普比率
索提诺
卡玛比率
信息比率
05
回测系统搭建
引擎架构
数据准备
交易模拟
滑点手续费
06
回测偏差与陷阱
前视偏差
幸存者偏差
过拟合
数据窥探
07
绩效归因分析
Brinson归因
因子归因
行业/风格
08
交易成本分析
佣金滑点
市场冲击
隐形成本
09
资金曲线分析
净值曲线
回撤曲线
收益分布
月度热力图
10
统计检验方法
t检验
自相关
正态性
平稳性
11
蒙特卡洛模拟
随机路径
置信区间
压力测试
12
参数敏感性分析
单参数扫描
多参数网格
热力图
13
过拟合检测方法
交叉验证
Walk-Forward
夏普衰减
14
组合优化基础
均值-方差
有效前沿
最小方差组合
15
风险平价策略
等风险贡献
波动率目标
杠杆调整
16
因子模型与多因子评价
Fama-French
Barra
因子暴露
17
机器学习在评价中的应用
特征重要性
SHAP值
模型可解释性
18
策略分类与比较
趋势/均值回复
统计套利
事件驱动
19
实盘与回测差异
实盘挑战
模拟交易
大小资金差异
20
策略衰减与失效
市场变化
策略拥挤
容量限制
21
动态仓位管理
凯利公式
固定比例
波动率调整
风险预算
22
止损与风控
固定/移动止损
时间止损
组合风控
23
多策略组合评价
相关性分析
组合夏普
分散化收益
24
绩效报告生成
报告模板
关键指标
可视化图表
25
自动化评价流水线
定时回测
自动报告
预警机制
26
高频策略评价
Tick级数据
微观结构
延迟成本
27
期权策略评价
希腊字母
隐含波动率
收益特征
28
加密货币策略评价
特殊风险
交易所差异
资金费率
29
策略优化方法论
遗传算法
贝叶斯优化
网格搜索
30
量化策略评价的未来
AI评价
动态评价
自适应优化
每一章都是进步