📘 期权量化策略组合构建
📊 30章 · 从基础到实战 · 策略代码全实现
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友好色系 · 专业内核
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01
期权基础回顾
合约要素 · 看涨看跌 · 内在/时间价值 · 价格影响因素
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波动率基础
历史波动率 · 隐含波动率 · 微笑与偏斜 · 期限结构
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03
量化策略设计原则
逻辑闭环 · 风险收益匹配 · 回测过拟合 · 资金管理
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备兑开仓策略
策略原理 · 适用场景 · 收益风险 · 实战代码
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05
保护性看跌策略
策略原理 · 保险成本 · 动态调整 · 实战代码
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06
牛市价差策略
看涨/看跌牛市价差 · 盈亏平衡点 · 实战代码
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07
熊市价差策略
看涨/看跌熊市价差 · 最大亏损控制 · 实战代码
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跨式组合策略
买入/卖出跨式 · 盈亏平衡 · 波动率交易 · 实战代码
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宽跨式组合策略
买入/卖出宽跨式 · 与跨式对比 · 实战代码
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10
蝶式价差策略
买入/卖出蝶式 · 低风险套利 · 实战代码
11
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铁鹰策略
策略构建 · 收益风险 · 与蝶式对比 · 实战代码
12
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日历价差策略
水平价差逻辑 · 时间价值衰减 · 实战代码
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对角价差策略
方向与时间结合 · 实战代码实现
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合成股票策略
合成多头/空头 · 套利机会 · 实战代码
15
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盒式价差策略
无风险套利原理 · 实战代码实现
16
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策略组合构建方法论
相关性分析 · 风险因子暴露 · 组合优化目标
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均值-方差优化应用
有效前沿 · 约束条件 · 实战代码实现
18
18
风险平价在期权组合
风险贡献度 · 杠杆调整 · 实战代码实现
19
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Black-Litterman模型
先验与后验 · 观点融合 · 实战代码实现
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希腊字母风险管理
Delta中性 · Gamma对冲 · Vega暴露 · Theta收益
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动态对冲策略
Delta动态对冲 · Gamma Scalping · 实战代码
22
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波动率交易策略
波动率均值回归 · 波动率套利 · 实战代码
23
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事件驱动策略
财报期权策略 · 事件日历 · 实战代码
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统计套利在期权中
期权与标的统计关系 · 配对交易 · 实战代码
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机器学习辅助策略
特征工程 · 模型选择 · 信号生成 · 实战代码
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回测框架搭建
数据获取 · 策略逻辑 · 绩效评估 · 实战代码
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绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · Calmar · 胜率与盈亏比
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28
实盘注意事项
流动性 · 交易成本 · 滑点 · 保证金管理
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风险管理体系
压力测试 · 情景分析 · VaR/CVaR · 止损机制
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课程总结与进阶路径
策略迭代方法论 · 学习资源 · 职业发展建议