📊 波动率预测 · 交易实战
📚 30章 从入门到前沿
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波动率基础
什么是波动率？历史波动率、隐含波动率与已实现波动率的定义与区别。
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金融时间序列特性
收益率计算、平稳性检验（ADF）、自相关与偏自相关函数（ACF/PACF）。
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ARCH模型
ARCH模型原理、阶数选择、模型估计与波动率预测。
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GARCH模型
标准GARCH(1,1)模型、模型参数解释、预测步骤与实战代码。
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GARCH族模型扩展
EGARCH、TGARCH、GJR-GARCH模型，捕捉杠杆效应。
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波动率预测评估
损失函数（MSE、MAE、QLIKE）、Diebold-Mariano检验。
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波动率与交易策略
波动率均值回归策略、波动率突破策略（Bollinger Bands）。
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期权隐含波动率
VIX指数、隐含波动率曲面、期限结构与偏斜。
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隐含波动率预测
基于HAR模型的VIX预测、ARIMA模型应用。
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波动率套利策略
Delta中性策略、Straddle与Strangle交易。
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多因子波动率模型
HAR-RV模型、跳跃成分、符号跳跃变差。
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高频数据与已实现波动率
5分钟已实现波动率计算、双幂次变差、最优采样频率。
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机器学习波动率预测
随机森林、XGBoost在波动率预测中的应用。
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深度学习波动率预测
LSTM网络结构、特征工程、滚动预测框架。
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波动率预测模型集成
Stacking集成方法、模型融合策略。
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波动率目标策略
恒定波动率策略、波动率缩放与仓位管理。
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波动率择时策略
基于预测波动率的动态仓位调整。
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跨资产波动率传导
波动率溢出效应、DCC-GARCH模型。
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波动率风险溢价
方差风险溢价计算、VRP交易策略。
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波动率指数期货交易
VX期货、期限结构交易、展期收益。
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贝叶斯波动率预测
贝叶斯GARCH、MCMC采样。
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跳跃扩散模型
Merton跳跃模型、跳跃强度估计与交易应用。
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随机波动率模型
Heston模型、SVI参数化、校准方法。
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波动率预测实时系统
数据管道搭建、API数据获取、自动化预测。
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回测框架搭建
向量化回测、事件驱动回测、滑点与交易成本。
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波动率策略风险管理
VaR、CVaR、最大回撤控制、杠杆限制。
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波动率因子投资
低波动率异象、波动率因子组合构建。
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宏观波动率预测
宏观经济指标对波动率的影响、GARCH-MIDAS模型。
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实战案例
加密货币波动率预测、美股波动率预测。
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课程总结与未来方向
当前研究前沿、职业发展路径、推荐阅读。