📊 统计套利 · 全流程实战
30章 从入门到实盘
风格 · 轻松进阶
01
统计套利概述
概念
协整与均值回归 · 市场假设
02
配对交易理论基础
起源
华尔街传奇 · 风险收益特征
03
协整理论入门
核心
ADF检验 · Engle-Granger · Johansen
04
数据获取与预处理
清洗
Yahoo/Tushare/Wind · 对数化 · 重采样
05
相关性分析与协整检验实战
代码
相关系数 · ADF实现 · 可视化
06
价差序列构建
Z-Score
回归残差 · 市值加权 · 平稳性
07
交易信号生成
阈值
布林带 · 固定/动态阈值 · 止损
08
回测框架搭建
引擎
事件驱动 vs 向量化 · 资金管理
09
回测指标计算
绩效
夏普比率 · 最大回撤 · Calmar
10
参数优化与过拟合防范
调优
网格搜索 · 滚动窗口 · 交叉验证
11
实战案例一：银行股配对
招行vs兴业
协整检验 · 价差构建 · 绩效分析
12
实战案例二：商品期货跨品种
螺纹vs热卷
主力合约切换 · 价差回测
13
实战案例三：ETF配对
50ETF/300ETF
折溢价 · 实盘注意事项
14
多品种统计套利
PCA
主成分分析 · 组合构建 · 回测
15
机器学习在统计套利中应用
AI
岭回归 · SVR · 随机森林 · LSTM
16
风险控制与资金管理
风控
凯利公式 · 动态仓位 · 黑天鹅
17
交易执行与滑点处理
执行
限价/市价单 · 滑点模拟 · 高频优化
18
实盘部署架构
部署
服务器 · 数据库 · CTP/IB对接
19
监控与告警系统
监控
实时价差 · 邮件/微信 · Grafana
20
统计套利的陷阱与误区
避坑
伪回归 · 未来函数 · 幸存者偏差
21
进阶：时间序列分解与套利
STL
HP滤波 · 卡尔曼滤波 · 价差估计
22
进阶：高频统计套利
Tick级
订单簿 · 微观结构 · 高频协整
23
进阶：期权统计套利
期权
平价套利 · 波动率 · Delta中性
24
进阶：加密货币统计套利
Crypto
交易所价差 · 三角套利 · DeFi
25
策略评估与改进
评估
夏普陷阱 · 蒙特卡洛 · 衰减更新
26
统计套利策略论文复现
Gatev2006
经典论文 · 代码复现 · 改进
27
Python工具链与库
工具
Pandas · Statsmodels · Backtrader
28
项目实战：构建完整套利系统
全栈
架构 · 模块化 · Flask/Dash展示
29
职业发展与伦理
成长
能力模型 · 团队协作 · 监管
30
课程总结与未来展望
结业
核心回顾 · 前沿趋势 · 资源推荐