跨市场套利策略实战解析 · 课程目录

01跨市场套利基础

套利逻辑价差与比价机会识别

02套利策略分类

期现套利跨期/品种跨境/统计

03市场微观结构

订单簿买卖价差滑点

04数据获取与清洗

API对接实时行情缺失值

05价差计算与可视化

价差序列滚动统计协整检验

06统计套利模型

均值回归配对交易布林带

07期现套利实战

股指期货ETF基差交割日

08跨期套利实战

日历价差近远月展期收益

09跨品种套利实战

金银比油粕比焦煤焦炭

10跨境套利实战

A-H股内外盘价差汇率对冲

11高频套利策略

做市商订单流FPGA

12风险控制体系

最大回撤杠杆管理尾部风险

13资金管理模型

凯利公式波动率调整动态仓位

14回测系统搭建

事件驱动Tick级滑点模拟

15策略评估指标

夏普比率卡玛比率胜率盈亏比

16实盘交易系统

执行引擎订单管理风控模块

17API对接实战

CTP/FIXWebSocketREST

18多市场数据同步

时区处理交易时间对齐节假日

19机器学习应用

价差预测分类器强化学习

20统计套利进阶

卡尔曼滤波GARCH状态空间

21期权套利策略

转换套利盒式套利波动率套利

22加密货币套利

交易所价差三角套利DeFi

23商品期货套利

升贴水库存周期季节性

24债券套利策略

国债期货收益率曲线信用利差

25外汇套利策略

三角套利套息交易远期升贴水

26算法交易执行

TWAP/VWAP冰山订单聪明路由

27套利组合管理

多策略组合相关性矩阵风险预算

28监管与合规

跨境资金税务交易所规则

29实战案例复盘

原油宝2015股指LME镍

30职业发展路径

量化研究员交易员风控/创业