📈 交易信号生成算法精讲
30章 · 从基础到实战
01
交易信号概述
什么是交易信号
信号在量化交易中的角色
信号生成的基本流程
02
数据获取与清洗
数据源选择
数据清洗
数据对齐与重采样
03
技术指标基础
移动平均线 SMA/EMA
布林带
RSI / MACD
04
单指标信号策略
SMA金叉死叉
RSI超买超卖
布林带突破
05
多指标组合信号
信号叠加与权重
逻辑与/或组合
多指标共振
06
趋势跟踪信号
唐奇安通道突破
海龟交易法则
ATR动态止损
07
均值回归信号
Z-score标准化
配对交易信号
统计套利信号
08
动量与反转信号
N日动量策略
价格加速度信号
成交量确认信号
09
波动率信号
历史波动率
隐含波动率/波动率锥
波动率突破信号
10
时间序列预测信号
ARIMA模型
GARCH模型
简单LSTM预测
11
机器学习信号（一）
特征工程
价格衍生特征
标签构造
12
机器学习信号（二）
逻辑回归
随机森林
XGBoost分类器
13
机器学习信号（三）
模型评估
过拟合处理
滚动窗口验证
14
深度学习信号
LSTM序列预测
Transformer应用
注意力机制
15
自然语言处理信号
新闻情感分析
社交媒体情绪
事件驱动信号
16
订单簿信号
买卖盘口深度
订单簿不平衡
大单检测信号
17
高频信号
Tick级数据特征
微观结构信号
做市商信号
18
信号合成与融合
信号归一化
卡尔曼滤波融合
加权投票机制
19
信号回测框架
回测引擎设计
滑点与手续费
信号延迟处理
20
信号评估指标
夏普比率
最大回撤/胜率
盈亏比/卡玛比率
21
信号优化与参数调优
网格搜索
贝叶斯优化
遗传算法寻优
22
信号过拟合检测
交叉验证
蒙特卡洛模拟
夏普比率随机化检验
23
实盘信号部署
信号计算流水线
实时数据流处理
信号推送架构
24
风险管理信号
VaR / CVaR信号
杠杆调整信号
尾部风险预警
25
多品种信号
跨品种相关性
板块轮动信号
全球资产配置
26
自适应信号
市场状态识别
动态参数调整
马尔可夫切换模型
27
信号衰减与失效检测
信号衰减原因
滚动夏普监控
失效预警机制
28
信号组合管理
信号相关性矩阵
权重优化
信号池管理
29
实战案例一
A股日频多因子信号
从数据到实盘
30
实战案例二
加密货币高频做市
Tick级信号设计与回测