📚 做市商库存管理 · 实战
🎯 30章 从入门到精通
⚡ 高频实战
🧠 算法核心
📊 库存策略
01
做市商基础
做市商定义
盈利模式
风险概述
02
库存管理核心概念
库存定义
库存成本
风险敞口
03
库存管理目标
最小化库存风险
最大化做市利润
平衡买卖价差
04
库存状态监控
实时库存计算
库存变化率
阈值设定
05
库存管理策略分类
被动策略
主动策略
混合策略
06
Avellaneda-Stoikov模型
模型原理
参数含义
定价公式推导
07
库存偏移量计算
偏移量公式
偏移与库存关系
动态调整
08
做市报价调整
基于库存报价偏移
报价宽度调整
报价深度控制
09
库存均值回归策略
均值回归假设
回归速度参数
策略实现
10
库存对冲策略
Delta对冲
Gamma对冲
跨品种对冲
11
库存限制策略
硬限制
软限制
动态限制
12
库存成本模型
持有成本
交易成本
冲击成本
13
库存风险度量
VaR
CVaR
最大回撤
14
库存管理中的滑点控制
滑点来源
滑点计算
滑点优化
15
订单簿与库存交互
订单簿深度
订单簿斜率
库存对订单簿影响
16
高频做市库存管理
高频特征
延迟影响
订单取消策略
17
库存管理中的机器学习
预测库存变化
强化学习调参
特征工程
18
库存回测框架
回测环境搭建
历史数据回放
绩效评估指标
19
库存管理参数优化
网格搜索
贝叶斯优化
遗传算法
20
多资产库存管理
资产相关性
组合库存
跨市场对冲
21
市场微观结构
买卖价差
订单流不平衡
信息不对称
22
库存压力测试
极端行情模拟
流动性危机
黑天鹅事件
23
库存管理实时系统设计
系统架构
数据流
延迟优化
24
库存管理中的风控模块
风控指标
熔断机制
人工干预
25
库存管理绩效归因
PnL分解
库存贡献
策略贡献
26
库存管理中的博弈论
对手方行为
纳什均衡
最优反应
27
时间序列分析
ARIMA模型
GARCH模型
协整关系
28
库存管理实战案例
比特币做市
美股做市
期权做市
29
库存管理算法优化
C++实现
GPU加速
低延迟架构
30
库存管理未来趋势
DeFi做市
AI驱动
监管变化