01
做市商基础
什么是做市商 · 盈利模式 · 风险概述
02
订单簿结构
限价单与市价单 · 订单簿构建 · 盘口深度
03
价差与滑点
买卖价差计算 · 滑点原因 · 流动性影响
04
库存管理
库存风险定义 · 平衡策略 · 指标监控
05
报价策略基础
对称/非对称报价 · 宽度设定 · 更新频率
06
Avellaneda-Stoikov模型
模型原理 · 参数解读 · Python实现
07
HFT做市策略
高频交易特点 · 延迟与吞吐量 · Tick级数据
08
统计套利做市
协整关系 · 配对交易 · 均值回归策略
09
波动率调整策略
波动率计算 · 动态价差调整 · 风险敞口控制
10
订单簿不平衡策略
买卖压力指标 · 订单流不平衡 · 预测方向
11
做市商风险管理
VaR计算 · 最大回撤控制 · 止损机制
12
回测系统搭建
回测框架设计 · 历史数据回放 · 评估指标
13
模拟交易环境
模拟交易所搭建 · 撮合引擎 · 延迟模拟
14
实时数据管道
WebSocket连接 · 数据清洗 · Tick存储
15
信号生成模块
特征工程 · 信号合成 · 信号过滤
16
订单管理模块
订单生命周期 · 状态机 · 取消与重发
17
资金管理模块
资金分配 · 杠杆控制 · 保证金监控
18
性能优化
Cython加速 · 多线程与异步 · 内存管理
19
日志与监控
结构化日志 · 实时告警 · Dashboard搭建
20
交易所API对接
REST与WebSocket · 认证 · 限频处理
21
跨交易所做市
价差套利 · 资金划转 · 延迟差异处理
22
期权做市策略
期权定价模型 · 希腊值管理 · 波动率曲面
23
加密货币做市
永续合约特点 · 资金费率 · DeFi做市
24
商品期货做市
交割制度 · 基差交易 · 季节性因素
27
机器学习做市
特征选择 · 模型训练 · 在线学习
28
强化学习做市
环境建模 · 奖励函数 · 策略优化
29
做市商系统架构
微服务设计 · 高可用架构 · 灾备方案
30
实战项目
从零搭建做市商系统 · 策略上线 · 持续优化