📈 量化交易信号处理算法实战
30章
✨ 友好色系
01
信号处理基础
量化交易中的信号概念 · 价格/成交量/波动率 · 处理流程总览
02
数据获取与清洗
pandas获取金融数据 · 缺失值/异常值 · 对齐与重采样
03
滑动窗口技术
滚动统计量 · 滚动相关系数/回归 · 窗口性能优化
04
滤波器设计
SMA/EMA/WMA · 卡尔曼滤波 · 小波去噪 · 巴特沃斯
05
信号标准化与归一化
Z-score · Min-Max · 稳健标准化 · 序列平稳化
06
时间序列分解
HP滤波器 · STL季节分解 · 残差分析 · 周期检测
07
动量信号构建
简单动量 · 指数加权动量 · 衰减因子 · 拐点检测
08
均值回归信号
布林带 · RSI · Z-score回归 · 配对交易信号
09
波动率信号
历史波动率 · 已实现波动率 · GARCH · 波动率锥
10
成交量信号
OBV能量潮 · VWAP · 成交量分布 · 确认信号
11
相关性信号
皮尔逊/斯皮尔曼 · 滚动相关性 · 偏相关分析
12
统计套利信号
协整检验 · 价差计算 · 阈值设定 · 对冲比率
13
机器学习信号预处理
特征工程/选择 · PCA降维 · 标签构建
14
信号合成与加权
等权合成 · 波动率倒数加权 · 相关性惩罚 · 动态权重
15
信号评价指标
夏普/信息比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · IC/Rank IC
16
回测框架搭建
事件驱动/向量化回测 · 滑点手续费 · 绩效归因
17
过拟合检测与预防
交叉验证 · 滚动窗口 · 夏普衰减 · 蒙特卡洛模拟
18
实时信号生成
流式数据处理 · 增量更新 · 延迟优化 · 缓存策略
19
信号去噪技术
小波阈值去噪 · SSA · PCA去噪 · EMD
20
高频信号处理
Tick级清洗 · 订单簿信号 · 微观结构 · 高频滤波器
21
多周期信号融合
多时间框架对齐 · 周期权重 · 信号共振 · 周期转换
22
事件驱动信号
财报/新闻情绪/宏观指标 · 事件窗口分析
23
信号衰减与延迟分析
滞后相关性 · 半衰期估计 · 前瞻偏差 · 更新频率优化
24
组合信号优化
均值方差 · 风险平价 · 黑特曼模型 · 约束优化
25
信号监控与预警
漂移检测 · 分布变化 · 性能衰减预警 · 自动重启
26
C++加速信号计算
Pybind11 · Numba JIT · Cython · GPU加速(CuPy)
27
信号存储与管理
HDF5 · Parquet · 信号数据库 · 版本控制
28
信号可视化
K线叠加 · 热力图 · 相关性矩阵 · 绩效曲线
29
实战案例一：趋势跟踪
从数据到信号合成完整流程
30
实战案例二：统计套利
协整对发现到实盘部署