📘 高频交易合规与风控实战
🏆 30章 · 从入门到精通
📌 第1章
高频交易概述
定义与特征
全球市场格局
优势与风险
⚡ 第2章
高频交易技术栈
低延迟网络
FPGA加速
硬件协同
内存数据库
🌍 第3章
全球主要监管框架
美国SEC
欧盟MiFID II
中国证监会
新加坡MAS
🔍 第4章
市场操纵行为识别
幌骗
分层
塞单
虚假申报检测
📋 第5章
订单类型与合规边界
市价单
限价单
冰山订单
止损单
🏗️ 第6章
交易系统架构风控
前置风控
中间件风控
后置风控
三层架构
⚙️ 第7章
实时风控引擎设计
事件驱动
规则引擎
CEP
💰 第8章
资金与仓位风控
最大下单金额
日内亏损限额
持仓集中度
📊 第9章
订单流监控与异常检测
订单频率
撤单率
成交率阈值
⏱️ 第10章
延迟监控与时钟同步
PTP/NTP
硬件时间戳
延迟基线
🚫 第11章
自成交预防
自成交定义
检测算法
交易所处罚案例
🤝 第12章
信用与对手方风险
中央对手方清算
保证金管理
信用额度检查
📈 第13章
算法交易合规
TWAP
VWAP
POV
合规参数回测
📡 第14章
市场数据合规
数据源授权
分发限制
实时/历史管理
📁 第15章
内部审计与日志记录
全量日志
不可篡改存储
审计追踪链
🧪 第16章
压力测试与情景分析
历史回放
蒙特卡洛模拟
极端行情风控
🌐 第17章
跨市场套利合规
价差交易规则
持仓限制
资金跨境合规
🏦 第18章
做市商合规义务
持续报价
最小报价量
最大价差
🧱 第19章
信息隔离墙
内幕信息管理
跨部门隔离
物理/逻辑隔离
👤 第20章
个人与公司交易隔离
员工账户申报
黑名单
监控流程
🔐 第21章
API接口安全与风控
密钥管理
速率限制
IP白名单
请求签名
🔄 第22章
灾难恢复与业务连续性
主备切换
异地容灾
RTO/RPO
📑 第23章
合规报告生成
每日/每月监管报告
异常交易报告
自我评估
🤖 第24章
机器学习在风控中的应用
异常模式识别
虚假订单检测
市场操纵预测
⛓️ 第25章
区块链与分布式账本合规
交易溯源
智能合约自动合规
☁️ 第26章
云环境下的高频交易合规
云服务商认证
数据主权
混合云架构
🧑🏫 第27章
量化团队合规文化建设
合规培训
举报机制
合规绩效考核
⚖️ 第28章
高频交易法律风险
合同纠纷
系统故障责任
市场操纵刑事责任
🌏 第29章
新兴市场高频交易合规
印度
巴西
东南亚
特殊规则
🚀 第30章
未来趋势与挑战
AI监管
ESG合规
全球趋同与分化