📘 高频交易系统架构设计实战
30章
🏫 风格 · 全彩目录
1
高频交易概述
什么是高频交易 · 历史与现状 · 核心挑战
2
系统架构总览
分层架构 · 核心组件 · 数据流与资金流
3
硬件选型与部署
CPU vs FPGA vs GPU · 网卡 · Co-location
4
操作系统内核优化
内核参数 · CPU隔离 · 大页内存 & NUMA
5
网络协议栈优化
TCP/UDP/RDMA · 零拷贝 · 内核旁路
6
行情数据接入
FIX/ITCH/OUCH · 多路合并 · 缓存分发
7
订单管理
订单生命周期 · 订单簿 · FOK/IOC
8
策略引擎设计
策略容器 · 事件驱动 · 回测一致性
9
低延迟消息队列
无锁队列 · Ring Buffer · CAS
10
时间同步与时钟
NTP vs PTP · 硬件时间戳 · 事件排序
11
内存数据库
Redis/Aerospike/自研 · 持久化 · 内存技巧
12
日志与审计
spdlog · 日志分级 · 合规审计
13
风控系统
前置风控 · 实时引擎 · 熔断降级
14
监控与告警
Prometheus+Grafana · 延迟追踪
15
回测系统
回测引擎 · Tick级 · 模拟撮合
16
参数优化
网格/贝叶斯/遗传 · 过拟合检测
17
实盘部署
灰度发布 · A/B测试 · 热更新
18
容错与高可用
主备切换 · 多活 · 数据一致性
19
性能测试
延迟/吞吐/压力测试 · 瓶颈分析
20
安全与加密
API鉴权 · 传输加密 · 防DDoS
21
交易所对接
API差异 · FIX实现 · 规则适配
22
做市商策略
双边报价 · 库存管理 · Gamma/Delta
23
套利策略
跨期/跨市场/统计套利 · 执行延迟
24
算法交易
TWAP/VWAP/IS · 冰山订单 · 暗池
25
机器学习应用
特征工程 · 在线学习 · 强化学习
26
数据存储与治理
Parquet · 数据湖 · 血缘版本
27
团队协作与DevOps
Git工作流 · CI/CD · 知识库
28
监管与合规
MiFID II · SEC · 交易报告
29
未来趋势
量子计算 · 5G边缘 · DeFi & Crypto
30
综合实战项目
从零搭建完整HFT系统 · 架构到上线
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