做市与套利组合策略设计
📚 30章 · 从入门到前沿
友好色
01
做市商基础
什么是做市商
盈利模式
风险
与普通交易者区别
02
订单簿与市场微观结构
订单簿结构
限价单与市价单
买卖价差
市场深度
动态变化
03
做市策略核心指标
买卖价差
库存风险
夏普比率
胜率与盈亏比
最大回撤
04
经典做市模型
Avellaneda-Stoikov
库存管理
报价调整
对称与非对称报价
05
做市策略回测框架
回测环境搭建
历史数据回测
模拟撮合引擎
性能评估指标
06
做市策略实战
加密货币做市
股票做市
期权做市
外汇做市
07
套利交易基础
什么是套利
统计套利·三角套利
跨期套利
跨市场套利
套利风险
08
统计套利
协整与配对交易
均值回归策略
Z-score与阈值
ADF检验
09
三角套利
三角套利原理
汇率三角套利
加密货币三角套利
套利路径寻找
10
跨期套利
期货跨期套利
价差分析
持仓成本模型
展期收益
11
跨市场套利
ETF套利
价差套利
延迟套利
市场间价差分析
12
套利策略回测
套利信号生成
交易成本模拟
滑点处理
回测结果分析
13
做市与套利组合策略设计
组合策略框架
风险预算分配
相关性分析
组合优化
14
风险管理
VaR与CVaR
压力测试
情景分析
止损与仓位管理
15
交易执行算法
TWAP
VWAP
Iceberg订单
自适应执行算法
16
高频交易基础
低延迟架构
FPGA与硬件加速
网络拓扑
数据源与行情
17
市场冲击与流动性
市场冲击模型
流动性度量
订单簿重建
最优执行
18
机器学习在策略中的应用
特征工程
LSTM·XGBoost
强化学习做市
异常检测
19
策略监控与运维
实时监控面板
告警系统
日志分析
策略热更新
20
资金管理与杠杆
凯利公式
固定比例仓位
动态杠杆调整
破产风险
21
做市商监管与合规
监管框架
做市商义务
报告要求
合规风控
22
加密货币做市与套利
DeFi做市
AMM(Uniswap)
CEX与DEX套利
Gas优化
23
期权做市与套利
Black-Scholes
隐含波动率
期权希腊字母
波动率套利
24
期货做市与套利
期货定价
基差交易
期现套利
跨品种套利
25
外汇做市与套利
外汇市场结构
点差与佣金
套息交易
外汇统计套利
26
商品做市与套利
商品期货特点
仓储成本
季节性套利
跨市场套利
27
策略绩效归因
收益分解
因子归因
交易成本归因
风险归因
28
策略优化与参数调优
网格搜索
贝叶斯优化
遗传算法
过拟合防范
29
实战项目：加密货币做市与套利组合
需求分析
系统设计
代码实现
部署与监控
30
未来趋势与前沿
DeFi 2.0做市
AI驱动策略
量子计算与交易
监管科技(RegTech)
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