📊 订单流 · 套利实战
30章
从入门到系统
01
订单流基础：什么是订单流？订单流在套利交易中的核心作用。
核心概念 · 基石
02
市场微观结构：订单簿、买卖盘口、深度图与流动性分析。
微观结构 · 深度
03
Tick数据解析：Tick数据的结构、采集与清洗方法。
数据基础 · 清洗
04
逐笔成交分析：逐笔成交数据的解读与Delta计算。
逐笔 · Delta
05
累积成交量Delta(CVD)：CVD的计算逻辑与趋势判断。
CVD · 趋势
06
订单流失衡(Imbalance)：买卖压力失衡的量化与信号生成。
失衡 · 信号
07
大单追踪：识别鲸鱼订单与机构资金流向。
鲸鱼 · 资金流
08
订单流与K线结合：将订单流数据映射到K线图上。
K线映射 · 可视化
09
套利基础：价差、基差与统计套利的基本概念。
价差 · 统计套利
10
跨期套利中的订单流：不同合约间的订单流差异分析。
跨期 · 差异
11
跨品种套利中的订单流：相关品种间的资金流动监测。
跨品种 · 资金监测
12
期现套利中的订单流：现货与期货市场的订单流联动。
期现联动
13
订单流驱动的均值回归策略：利用订单流极值判断反转点。
均值回归 · 反转
14
订单流驱动的动量策略：利用订单流确认趋势延续。
动量 · 趋势延续
15
订单流与限价单簿重建：从Tick数据重建Level2行情。
Level2 · 重建
16
订单簿不平衡策略：基于买卖挂单量的套利信号。
挂单不平衡
17
冰山订单识别：隐藏订单的探测与应对策略。
冰山 · 隐藏单
18
订单流与波动率：订单流如何影响瞬时波动率。
波动率 · 瞬时
19
高频套利中的订单流：微秒级订单流分析与抢单策略。
高频 · 微秒
20
订单流数据可视化：使用Python绘制订单流图表。
Python · 可视化
21
订单流回测框架：构建基于订单流的策略回测系统。
回测框架
22
订单流特征工程：从原始订单流中提取有效特征。
特征工程
23
机器学习与订单流：用随机森林/XGBoost预测订单流方向。
ML · 随机森林
24
订单流与市场操纵：识别Spoofing和Layering行为。
操纵 · 识别
25
多交易所订单流套利：跨交易所价差与订单流同步。
跨所 · 同步
26
订单流数据存储：高效存储与查询海量Tick数据。
存储 · 海量Tick
27
订单流延迟分析：网络延迟对订单流信号的影响。
延迟 · 影响
28
实盘订单流监控系统：搭建实时订单流监控看板。
监控 · 看板
29
订单流策略风险管理：止损、仓位管理与回撤控制。
风控 · 仓位
30
综合实战：构建一个完整的订单流套利交易系统。
综合 · 系统