套利策略回测与实盘验证 · 课程目录

01 套利基础

数学本质统计套利事件套利期现套利vs投机

02 市场微观结构

订单簿买卖价差市场深度滑点交易成本

03 数据获取与清洗

tushareakshare数据对齐缺失值异常检测

04 协整理论与检验

ADF检验Engle-Granger协整回归残差分析

05 配对交易策略

价差计算Z-score开平仓阈值资金管理

06 回测框架搭建

向量化回测事件驱动回测引擎夏普比率最大回撤

07 策略参数优化

网格搜索过拟合交叉验证敏感性分析

08 交易成本建模

佣金印花税冲击成本滑点模拟

09 统计套利进阶

多资产协整PCA降维行业中性化

10 期现套利

股指期货ETF持有成本模型展期风险

11 跨期套利

日历价差移仓换月不同到期日

12 跨品种套利

豆粕菜粕比价关系基本面驱动

13 ETF套利

净值与市价申购赎回瞬时/延时套利

14 可转债套利

转股溢价率正股对冲Delta中性

15 期权套利

平价关系盒式套利转换套利波动率套利

16 高频套利

Tick级数据订单簿不平衡延迟套利做市商

17 统计套利中的风险

模型风险流动性风险政策风险黑天鹅

18 资金管理与仓位控制

凯利公式风险平价VaR最大回撤控制

19 回测陷阱与常见错误

前视偏差幸存者偏差过拟合数据窥探

20 实盘环境搭建

CTP/XTP交易服务器网络延迟优化

21 实盘交易系统架构

行情模块策略模块风控模块执行模块日志

22 策略部署与监控

定时任务DockerGrafana报警

23 实盘中的滑点控制

限价单vs市价单冰山订单TWAP/VWAP

24 策略绩效归因

收益分解因子暴露Brinson归因成本归因

25 机器学习在套利中的应用

LSTM价差预测聚类配对强化学习做市

26 加密货币套利

交易所价差三角套利闪电贷DeFi套利

27 套利策略的失效与迭代

市场结构变化策略衰减自适应阈值模型更新

28 合规与监管

套利限制自营vs资管反洗钱

29 团队协作与代码管理

Git版本控制代码审查回测平台共享文档规范

30 综合实战项目

数据到实盘完整流程项目复盘常见问题