市商风控模型与资金管理实战 · 课程目录

01

市商基础

做市商盈利模式 · 风险概览

02

市场微观结构

订单簿深度 · 价差 · 冲击成本

03

库存风险模型

库存偏离度 · 均值回归策略

04

VaR风险度量

历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛

05

最大回撤控制

回撤阈值 · 动态止损机制

06

希腊字母风险管理

Delta · Gamma · Vega · Theta

07

波动率风险

隐含波动率曲面 · 波动率微笑

08

极端行情风控

闪电崩盘 · 熔断 · 流动性枯竭

09

资金管理基础

凯利公式 · 固定比例法

10

最优报单策略

报单价格优化 · 冰山订单

11

多资产风控

相关性矩阵 · 组合VaR

12

实时风控系统

告警阈值 · 自动熔断开关

13

回测框架搭建

历史回放 · 滑点 · 手续费

14

压力测试

历史情景 · 假设分析 · 极端生成

15

流动性风险管理

LCR · 买卖价差监控 · 深度衰减

16

对手方风险

交易所风险 · 清算 · 信用评估

17

操作风险

系统故障 · 人工干预 · 日志审计

18

合规风控

监管要求 · 报告生成 · 数据留存

19

绩效归因

PnL分解 · 夏普比率优化

20

动态对冲策略

Delta中性 · Gamma Scalping

21

订单流分析

订单不平衡 · VPIN模型

22

高频风控

延迟监控 · 自成交预防

23

跨交易所套利风控

价差监控 · 结算风险 · 网络延迟

24

期权做市风控

隐含波动率监控 · 到期日管理

25

统计套利风控

协整监控 · 均值回归 · 对冲比率

26

机器学习风控

异常检测 · 风险预测 · 可解释性

27

资金曲线管理

权益平滑 · 回撤恢复 · 复利增长

28

多策略资金分配

策略相关性 · 风险平价 · 黑盒优化

29

实战案例

比特币 · 美股期权 · 外汇做市

30

课程总结与进阶

风控体系 · 职业路径 · 推荐书目

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