统计套利策略构建与优化
30章 · 从入门到前沿
风格 · 活泼严谨
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配对交易
优化与回测
机器学习
01
统计套利概述
平稳性·协整性
无风险套利区别
数学基础
02
配对交易基础
核心思想
同行业
可口可乐·百事
03
相关性分析
皮尔逊
斯皮尔曼
相关性矩阵
伪相关
04
协整性检验
ADF检验
Engle-Granger
Johansen
经济含义
05
价差序列构建
价格差
对数价差
标准化
平稳性验证
06
均值回归策略
布林带
Z-score
入场/出场
阈值设定
07
回测框架搭建
Python+Pandas
数据清洗
夏普比率
最大回撤
08
参数优化基础
网格搜索
过拟合
目标函数
优化目的
09
滚动窗口优化
窗口大小
滚动回测
参数稳定性
实现
10
多资产配对
PCA降维
因子模型
多资产扩展
统计套利
11
风险管理
风险敞口
杠杆管理
止损
尾部风险
12
交易成本与滑点
佣金印花税
滑点模拟
净收益
成本影响
13
机器学习应用
线性回归
SVM
随机森林
深度学习
14
高频统计套利
Tick级数据
订单簿
高频挑战
数据处理
15
实盘部署
上线流程
实时数据管道
订单执行
监控报警
16
绩效归因
收益分解
因子归因
Brinson
失效诊断
17
市场微观结构
买卖价差
市场深度
订单流
信息不对称
18
跨市场统计套利
跨市场逻辑
汇率风险
时区差异
跨境成本
19
市场中性
Beta对冲
行业中性
风格因子
定义
20
非线性关系
非线性协整
门限协整
马尔可夫转换
Copula
21
策略容量分析
冲击成本
容量上限
容量与收益
估算
22
事件驱动
财报事件
宏观数据
事件窗口
风险对冲
23
鲁棒性测试
不同市场
参数敏感性
蒙特卡洛
压力测试
24
动态对冲
Delta/Gamma/Vega
实践难点
对冲策略
25
期权策略套利
期权平价
波动率套利
Delta中性
案例
26
算法交易
TWAP/VWAP
冰山订单
执行缺口
回测
27
策略进化
多资产
非线性
高频
AI驱动
28
行为金融
过度自信
损失厌恶
羊群效应
量化偏差
29
合规与监管
市场操纵
自营/代客
监管报告
风控系统
30
未来展望
DeFi链上
量子计算
ESG因子
人机协作