跨交易所价差套利实战手册
📊 30章 · 从入门到进阶
01
套利基础
原理·风险
什么是价差套利？跨交易所套利的原理、风险与收益特征。
02
市场选择
主流交易所对比
Binance、OKX、Bybit、Coinbase，流动性、费率、API差异。
03
账户准备
注册·KYC·API
多交易所账户注册、KYC、API密钥创建与权限管理。
04
资金管理
划转·冷热钱包
跨交易所资金划转策略、冷热钱包配置、法币入金通道。
05
Python环境搭建
Anaconda·库
Anaconda安装、虚拟环境配置、常用库（ccxt、pandas、numpy）安装。
06
CCXT入门
统一API调用
CCXT库安装、统一API调用、获取交易所行情数据。
07
实时行情获取
WebSocket vs REST
WebSocket vs REST API，如何订阅多个交易所的深度数据。
08
订单簿分析
买卖盘口·深度图
买卖盘口解析、深度图绘制、价差计算与可视化。
09
价差计算模型
净价差·滑点预估
基础价差公式、考虑手续费后的净价差、滑点预估模型。
10
套利信号识别
阈值·Z-score
阈值设定、Z-score标准化、动态阈值策略。
11
交易执行策略
市价单·冰山订单
市价单 vs 限价单、吃单 vs 挂单、冰山订单的使用。
12
对冲机制
现货-期货·Delta中性
现货-现货对冲、现货-期货对冲、Delta中性策略。
13
资金费率套利
永续合约实战
永续合约资金费率原理、资金费率套利实战。
14
三角套利
三币种·路径寻找
三币种三角套利原理、路径寻找算法、执行流程。
15
统计套利
协整·均值回归
协整检验、配对交易、均值回归策略在跨交易所的应用。
16
延迟与滑点
网络延迟·优化
网络延迟测量、交易延迟优化、滑点控制技巧。
17
风险管理
回撤·仓位管理
最大回撤控制、仓位管理、止损止盈设置。
18
回测系统搭建
历史数据·绩效
历史数据获取、回测框架设计、绩效评估指标。
19
实盘交易系统架构
多线程·异步
多线程/异步架构、任务队列、错误处理机制。
20
日志与监控
监控面板·告警
交易日志记录、实时监控面板、告警系统（Telegram/邮件）。
21
API限频管理
请求队列·退避
各交易所限频规则、请求队列、退避策略。
22
订单管理
状态机·撤单重发
订单状态机、未成交订单处理、撤单重发机制。
23
资金同步
余额同步·优化
多交易所余额实时同步、资金利用率优化。
24
套利机器人部署
云服务器·Docker
云服务器选择（AWS/阿里云）、Docker部署、进程守护。
25
策略优化
参数调优·遗传算法
参数调优、遗传算法优化、Walk-Forward分析。
26
合规与税务
监管·法律风险
各国监管政策、税务申报、法律风险规避。
27
常见陷阱
宕机·插针·API故障
交易所宕机、插针行情、API故障、资金卡链。
28
实战案例一
BTC/USDT 现货
BTC/USDT现货跨交易所套利（Binance vs OKX）。
29
实战案例二
ETH资金费率套利
ETH永续合约资金费率套利（Bybit vs Binance）。
30
总结与进阶
高频·DeFi跨链
策略组合、高频套利展望、DeFi跨链套利简介。