📘 跨品种套利实战
逻辑解析
⚡ 30章 · 从基础到高阶 · 实战体系
🧩 产业链
📊 统计套利
🤖 机器学习
⚙️ 实盘风控
📚 目录
01
跨品种套利基础
定义·原理
跨期区别
核心逻辑
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02
产业链逻辑驱动
价格传导
成本利润
螺纹/铁矿
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03
替代性逻辑驱动
替代效应
交叉弹性
豆粕/菜粕
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04
统计套利基础
平稳性
协整
回归·残差
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05
价差序列构建
价差计算
标准化
滚动窗口
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06
配对交易策略
最小二乘法
阈值法
焦煤/焦炭
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07
均值回复策略
布林带
Z-score
热卷/螺纹
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08
对冲比率计算
静态/动态
Kalman滤波
铜/铝
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09
套利组合构建
多腿组合
权重·资金
风险预算
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10
交易信号生成
阈值设定
过滤·确认
PTA/乙二醇
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11
回测框架搭建
数据获取
策略·评估
参数优化
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12
回测指标解读
夏普比率
最大回撤
胜率·盈亏比
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13
过拟合与参数优化
交叉验证
滚动优化
敏感性
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14
实盘交易执行
订单类型
滑点·成本
仓位管理
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15
风险控制体系
止损·敞口
杠杆控制
黑天鹅
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16
品种选择
流动性
相关性
波动率·产业链
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17
黑色系套利实战
螺纹/热卷
焦煤/焦炭
铁矿/螺纹
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18
能化系套利实战
原油/燃料油
PTA/乙二醇
甲醇/尿素
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19
农产品套利实战
豆粕/菜粕
豆油/棕榈
玉米/淀粉
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20
有色系套利实战
铜/铝
锌/铅
镍/不锈钢
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21
跨品种与宏观因子
库存周期
基差·期限
宏观对冲
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22
季节性套利策略
季节性规律
供需错配
白糖/苹果
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23
事件驱动套利
政策·天气
突发事件
橡胶/合成胶
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24
高频跨品种套利
Tick级
订单簿
做市·延迟
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25
机器学习应用
聚类·PCA
LSTM
强化学习
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26
策略组合管理
多策略
相关性分散
动态再平衡
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27
常见陷阱
伪回归
结构突变
流动性·成本
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28
实盘监控
监控面板
预警·日志
归因分析
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29
跨品种套利进阶
跨市场
跨品种跨期
期权套利
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30
课程总结与展望
核心回顾
未来趋势
成长路径
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