📘 高频做市 · 订单簿解析
30章 完整目录
⚡ 从零到实战 · 友好色系
01
做市商基础
做市商定义
盈利模式
核心挑战
02
订单簿结构
买盘/卖盘
价格优先
深度与宽度
03
订单簿数据解析
Level 1/2/3
Tick级流
增量/快照
04
Python环境搭建
Anaconda
Jupyter
pandas/numpy
05
WebSocket连接交易所
Binance/OKX
深度流
实时解析
06
订单簿本地重建
增量重建
红黑树/跳表
内存管理
07
订单簿特征工程
买卖价差
订单不平衡
成交量分布
08
做市策略基础
对称报价
库存管理
更新频率
09
Avellaneda-Stoikov
模型原理
最优报价
Python实现
10
库存风险管理
库存上限
均值回归
对冲策略
11
价差套利策略
跨交易所价差
三角套利
统计套利
12
订单簿微观结构
订单到达过程
取消率
流动性黑洞
13
高频信号生成
短期价格预测
订单流信号
VWAP
14
回测系统搭建
事件驱动
订单簿回放
滑点/手续费
15
回测评估指标
夏普比率
最大回撤
资金曲线
16
策略参数优化
网格搜索
贝叶斯优化
遗传算法
17
实盘交易系统架构
低延迟架构
多线程/异步
ZeroMQ/Kafka
18
延迟优化
网络优化
CPU缓存
FPGA加速
19
风控系统设计
实时风控规则
资金监控
熔断机制
20
做市商合规
监管要求
做市牌照
市场操纵防范
21
多资产做市
加密货币
股票/期权
外汇做市
22
机器学习在订单簿
LSTM预测
强化学习
特征重要性
23
订单簿可视化
热力图
深度图
Plotly/Dash
24
做市策略压力测试
极端行情
流动性枯竭
黑天鹅
25
做市团队管理
交易员分工
策略开发
运维监控
26
高频做市硬件
服务器选型
网卡优化
PTP/NTP
27
做市策略博弈论
对手方行为
信息不对称
合作与竞争
28
做市统计学基础
时间序列
协整检验
马尔可夫链
29
做市进阶话题
暗池交易
冰山订单
TWAP/VWAP
30
综合实战项目
加密货币做市机器人
数据采集
风控面板