📋 风控模型合规 · 审计目录
🏦 银行评分模型
30章
01
监管框架总览
巴塞尔协议·国内监管·模型风险核心原则
02
模型生命周期管理
需求·开发·验证·部署·退出全流程
03
数据质量审计
完整性·准确性·一致性·时效性
04
模型开发文档规范
文档结构·版本控制·可追溯性
05
模型验证方法论
独立性验证·稳健性·回测与基准
06
模型性能监控
PSI·KS·AUC·阈值·预警机制
07
模型可解释性要求
LIME·SHAP·监管可解释性要求
08
模型公平性与偏见审计
公平学习·群体公平·反歧视合规
09
模型安全与隐私保护
对抗攻击·差分隐私·联邦学习
10
模型外包与第三方管理
供应商评估·合同审计·数据隔离
11
模型审计报告撰写
报告结构·发现分类·整改建议
12
模型风险评级
风险矩阵·评级标准·资本计量
13
模型变更管理
重大/微小变更·审批·重新验证
14
模型压力测试
情景设计·反向压力·极端市场
15
模型集成与组合风险管理
多模型融合·合规挑战·冲突处理
16
模型回溯测试
时间序列验证·样本外·交叉验证
17
模型校准与标定
概率校准·标定曲线·监管要求
18
模型假设条件审计
分布·相关性·平稳性假设验证
19
模型数据隐私合规
GDPR·个人信息保护法·最小化
20
模型伦理与治理
AI伦理委员会·道德风险·透明度
21
模型审计工具与技术
自动化平台·代码审查·日志分析
22
模型合规检查清单
监管要点·自查清单·整改跟踪
23
模型审计中的抽样方法
统计/非统计抽样·样本量确定
24
模型审计证据管理
证据收集·保管链·电子取证
25
模型审计沟通技巧
开发团队·业务部门·监管沟通
26
模型审计质量控制
同行评审·二级复核·底稿标准
27
模型审计中的IT审计
系统访问控制·变更日志·环境
28
模型审计案例研究
典型违规·监管处罚·最佳实践
29
模型审计未来趋势
AI审计自动化·实时监控·RegTech
30
模型审计综合演练
模拟审计·角色扮演·报告实战