01
行情数据基础
高频行情数据定义 · Tick与Snapshot数据模型 · Level2行情协议解析
数据模型Level2
02
数据源接入
交易所行情网关对接 · UDP组播数据接收 · TCP重传机制处理
网关UDP重传
03
数据解码引擎
二进制协议解码 · Fast/Simple编码解码 · 内存零拷贝技术
解码零拷贝
04
数据清洗
异常值过滤 · 时间戳对齐 · 乱序数据重排 · 去重策略
清洗去重
05
内存队列设计
无锁队列(Lock-Free Queue) · RingBuffer实现 · 多生产者多消费者模型
无锁RingBuffer
06
数据分发架构
发布-订阅模式 · 广播与路由策略 · Topic管理
发布订阅路由
07
实时聚合计算
滑动窗口实现 · OHLC计算 · 成交量加权均价(VWAP)实时计算
聚合VWAP
08
时间序列存储
列式存储设计 · LSM-Tree原理 · Parquet格式写入
列式存储LSM-Tree
09
快照管理
全量快照与增量快照 · Checkpoint机制 · 快照恢复策略
快照Checkpoint
10
延迟监控
端到端延迟测量 · P99/P999延迟统计 · 延迟热点分析
延迟P99
11
数据回放引擎
历史行情回放 · 加速/减速回放 · 事件时间与处理时间
回放事件时间
12
多市场合并
跨交易所数据对齐 · 统一时间轴 · 价差计算
合并价差
13
数据压缩
LZ4/Zstd压缩算法 · 列式压缩 · 压缩比与速度权衡
LZ4Zstd
14
流式SQL引擎
KSQL/Flink SQL集成 · 实时过滤与投影 · 窗口聚合查询
Flink SQLKSQL
15
数据质量监控
完整性检查 · 一致性校验 · 延迟告警 · 数据漂移检测
质量告警
16
容错与高可用
主备切换 · 数据副本 · 故障恢复 · Exactly-Once语义
高可用Exactly-Once
17
性能调优
CPU亲和性绑定 · NUMA感知 · 缓存行对齐 · SIMD优化
CPU亲和SIMD
18
内存管理
内存池设计 · 对象池 · GC优化 · 堆外内存使用
内存池堆外内存
19
网络优化
内核旁路(Kernel Bypass) · DPDK/RDMA · 零拷贝网络栈
DPDKRDMA
20
序列化框架
FlatBuffers · Cap'n Proto · Protocol Buffers性能对比
FlatBuffersCap'n Proto
21
行情指标计算
波动率实时计算 · 相关系数 · Beta值 · 夏普比率
波动率夏普
22
Level2数据深度
买卖十档 · 逐笔成交 · 逐笔委托 · OrderBook重建
OrderBook逐笔
23
事件驱动架构
Reactor模式 · Proactor模式 · 事件循环与回调
ReactorProactor
24
数据持久化
WAL(Write-Ahead Log) · 数据分片 · 冷热数据分离
WAL分片
25
实时ETL
数据转换管道 · 字段映射 · 类型转换 · 数据脱敏
ETL脱敏
26
监控与运维
Prometheus指标暴露 · Grafana仪表盘 · 日志聚合
PrometheusGrafana
27
压力测试
模拟行情发生器 · 吞吐量测试 · 稳定性测试 · 混沌工程
混沌工程吞吐量
28
安全与权限
数据加密传输 · 访问控制 · 审计日志 · 防篡改机制
加密审计
29
云原生部署
容器化 · Kubernetes编排 · 弹性伸缩 · 服务网格
K8s服务网格
30
实战案例
从零搭建高频行情系统 · 性能基准测试 · 生产环境优化实录
实战基准测试