01
行情数据基础
什么是直连行情 · 交易所数据协议概述 · TCP/UDP在行情中的应用
入门协议
02
网络编程基础
Socket编程入门 · Python的socket模块 · 建立TCP连接
网络Python
03
数据包捕获
使用Python接收原始数据流 · 数据缓冲与粘包处理
抓包缓冲
04
协议解析入门
二进制数据与字节序 · struct模块 · 解析固定长度消息头
二进制struct
05
Step协议解析
Step协议结构 · 消息类型定义 · 登录与心跳消息处理
STEP登录
06
行情快照解码
Level-1/Level-2快照 · 买卖十档 · 价格与成交量字段
快照十档
07
逐笔成交解码
逐笔成交数据结构 · 成交明细解析 · 大单识别逻辑
逐笔大单
08
逐笔委托解码
逐笔委托数据结构 · 委托队列重建 · 盘口深度计算
委托深度
09
指数行情解码
指数快照结构 · 成分股权重计算 · 实时指数值计算
指数权重
10
期权行情解码
期权合约标识 · 快照结构 · 希腊值计算基础
期权希腊值
11
债券行情解码
债券行情特点 · 净价与全价转换 · 收益率计算
债券收益率
12
基金行情解码
ETF行情结构 · IOPV计算 · 申赎清单解析
ETFIOPV
13
多路数据源合并
同时接入沪深交易所 · 时间戳对齐 · 去重与排序
多源对齐
14
数据校验与纠错
CRC校验实现 · 序列号连续性检查 · 断线重连机制
校验重连
15
高性能解码框架
异步IO与事件驱动 · asyncio构建解码器 · 内存池优化
异步性能
16
多线程解码架构
生产者-消费者模式 · 线程安全队列 · GIL影响与规避
多线程GIL
17
行情数据存储
时序数据库选型 · InfluxDB写入优化 · Parquet文件格式
存储Parquet
18
实时K线生成
Tick数据合成1分钟K线 · 复权处理 · K线持久化
K线复权
19
技术指标计算
均线计算 · MACD实时更新 · RSI计算优化
指标MACD
20
盘口分析与订单簿重建
从逐笔数据重建订单簿 · 买卖压力分析 · 订单簿不平衡指标
订单簿压力
21
波动率计算
历史波动率 · 实时波动率估计 · VIX类指标计算
波动率VIX
22
资金流向分析
主力资金流向计算 · 大单与小单划分 · 资金流指标
资金流主力
23
市场微观结构分析
买卖价差分析 · 市场深度指标 · 流动性度量
微观流动性
24
事件驱动策略开发
基于行情事件的策略框架 · 信号生成与订单执行
策略事件
25
回测系统集成
将解码数据接入回测引擎 · Tick级回测 · 撮合模拟
回测Tick
26
延迟优化
内核旁路技术 · DPDK简介 · 低延迟网卡配置
低延迟DPDK
27
监控与告警
行情延迟监控 · 数据质量告警 · 连接状态监控
监控告警
28
分布式解码架构
消息队列分发 · Kafka集成 · 多节点并行解码
分布式Kafka
29
合规与风控
行情数据合规使用 · 交易限额检查 · 异常行情检测
合规风控
30
实战项目：完整直连行情系统
性能测试与调优 · 生产环境部署 · 全流程构建
实战部署