01
交易所API协议概述
什么是交易所API、常见协议类型（REST、WebSocket、FIX）、协议选择与适用场景
概念入门
02
REST API基础
HTTP请求方法（GET、POST、DELETE）、请求头与参数、状态码解读、限频机制
RESTHTTP
03
REST API实战
使用Python requests库调用行情接口、解析JSON响应、错误处理
Python实战
04
WebSocket基础
WebSocket协议原理、与REST的区别、连接建立与心跳维持
WebSocket原理
05
WebSocket实战
使用Python websockets库订阅实时行情、处理推送数据、重连机制
Python实时
06
FIX协议入门
FIX协议概述、消息结构（Tag=Value）、会话层与应用层
FIX金融
07
FIX协议实战
使用Python simplefix库解析FIX消息、构建订单消息、会话登录与登出
FIX实现
08
API认证机制
API Key与Secret Key、签名算法（HMAC-SHA256）、时间戳与Nonce
安全签名
09
签名实战
实现交易所REST API签名、请求头组装、常见签名错误排查
签名调试
10
订单类型与参数
限价单、市价单、止损单、冰山订单、订单生命周期
订单类型
11
下单接口实战
使用REST API下单、查询订单状态、撤单操作
交易实战
12
账户与资产接口
查询账户余额、获取持仓信息、交易对信息
账户资产
13
K线数据获取
K线数据结构、不同时间周期、历史数据下载与存储
K线数据
14
深度数据解析
订单簿结构（bids/asks）、增量更新与全量快照、本地维护订单簿
深度订单簿
15
交易对与市场规则
交易对命名规则、最小交易量、价格精度、手续费结构
规则精度
16
API限频与风控
限频策略（IP限频、API Key限频）、退避算法、防止被交易所封禁
限频风控
17
错误码与异常处理
常见HTTP错误码、业务错误码、重试策略、日志记录
错误重试
18
多交易所适配设计
抽象接口层设计、适配器模式、统一数据结构
架构适配器
19
适配器模式实战
定义BaseExchange类、实现Binance适配器、实现OKX适配器
适配器多所
20
统一行情接口
将不同交易所的行情数据映射为统一格式、实时行情聚合
行情统一
21
统一交易接口
将不同交易所的下单/撤单/查询接口封装为统一API
交易统一
22
统一账户接口
将不同交易所的余额/持仓查询封装为统一接口
账户统一
23
WebSocket统一管理
多交易所WebSocket连接池、消息路由、自动重连
WS连接池
24
数据缓存与同步
本地缓存行情数据、定时同步、缓存失效策略
缓存同步
25
异步编程与并发
使用asyncio管理多个交易所连接、并发请求控制、任务调度
异步asyncio
26
性能优化
连接池复用、批量请求、数据压缩、减少不必要的请求
性能优化
27
测试与模拟
使用交易所测试网、Mock数据模拟、单元测试与集成测试
测试Mock
28
安全最佳实践
密钥管理、IP白名单、请求签名加固、防止重放攻击
安全加固
29
监控与告警
API调用监控、异常告警、连接状态监控、日志分析
监控告警
30
实战项目：多交易所聚合交易机器人
架构设计、代码实现、部署与运维，构建生产级聚合交易系统
项目聚合机器人