01
做市引擎概述
做市商定义 · 做市策略类型 · 核心组件 · 风控重要性
基础入门
02
风险控制体系总览
风控架构图 · 三层模型(事前/事中/事后) · 指标分类
框架核心
03
市场风险评估
波动率监控 · 流动性深度 · 价差统计 · 冲击成本模型
市场量化
04
库存风险管理
库存目标 · 偏离度计算 · 再平衡策略 · 衰减模型
库存策略
05
订单级风控
最大订单数量 · 最小报价单位 · 价格偏离度 · 频率控制
订单实时
06
资金风控
最大敞口限额 · 日亏损限额 · 保证金利用率 · 资金冻结
资金限额
07
网络与系统风控
API延迟监控 · 断连重连 · 负载均衡 · 灾备切换
系统网络
08
参数风控
合法性校验 · 动态调整范围 · 热加载安全 · 版本回滚
参数配置
09
实时监控与告警
监控指标体系 · 告警级别(INFO/WARN/CRITICAL) · 聚合去重 · 通知渠道
监控告警
10
风控日志与审计
全量日志规范 · 关键操作审计 · 存储压缩 · 查询分析
审计合规
11
压力测试与回测
历史极端行情回测 · 蒙特卡洛模拟 · 流动性枯竭 · 多资产联动
测试模拟
12
熔断机制设计
价格熔断阈值 · 成交量熔断 · 恢复策略 · 手动/自动熔断
熔断保护
13
多交易所风控
跨交易所价差监控 · 套利对冲 · 权重分配 · 故障隔离
交易所跨市场
14
做市策略风控集成
策略参数风控注入 · 状态机风控 · 收益回撤控制 · 暂停恢复
策略集成
15
风控引擎性能设计
低延迟检查路径 · 异步化 · 规则引擎 · 缓存策略
性能架构
16
风控规则管理
规则配置中心 · 优先级冲突解决 · 时间窗口 · 灰度发布
规则管理
17
账户与权限风控
多账户资金隔离 · 操作权限分级 · API Key管理 · 二次确认
权限安全
18
数据一致性风控
订单簿校验 · 成交对账 · 资金核对 · 持仓一致性
数据对账
19
异常交易行为检测
对倒交易 · 自成交 · 报价操纵 · 闪电崩盘模式
异常检测
20
风控报告与仪表盘
日报自动生成 · 实时仪表盘 · KPI可视化 · 事件分析
报告可视化
21
合规风控
监管规则适配 · 交易限额合规 · 反洗钱(AML) · 适当性管理
合规监管
22
风控策略自动化
机器学习阈值自适应 · 动态调整 · A/B测试 · 效果评估
自动化ML
23
灾难恢复与业务连续性
数据中心冗余 · 异地多活 · 备份演练 · RTO/RPO指标
容灾连续性
24
风控测试与演练
单元测试 · 集成测试 · 混沌工程 · 红蓝对抗
测试演练
25
风控团队协作
值班制度 · 应急响应流程 · 知识库 · 复盘会议
团队流程
26
量化风控模型
VaR模型 · CVaR · 夏普/索提诺比率 · 最大回撤控制
量化模型
27
流动性风控
做市义务监控 · 价差承诺 · 最小报价量 · 奖励惩罚机制
流动性做市
28
对手方风控
交易所信用风险 · 清算所风险 · 违约预案 · 抵押品管理
对手方信用
29
风控系统架构演进
单体→微服务 · 事件驱动 · 云原生 · 可观测性
架构演进
30
风控体系最佳实践
经典案例复盘 · 成熟度模型 · 文化建设 · 持续改进
最佳实践总结