01
套利基础
什么是跨交易所套利？套利的数学本质与风险收益模型。
核心概念数学模型
02
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、流动性分层与滑点计算。
订单簿流动性
03
做市引擎架构
事件驱动架构、异步IO、内存队列与任务调度。
架构异步
04
交易所API对接
REST与WebSocket协议、鉴权机制、限频策略。
APIWebSocket
05
实时行情处理
行情订阅、数据清洗、Tick级数据对齐与缓存。
实时Tick
06
价差计算引擎
实时价差计算、统计套利信号、Z-score与阈值触发。
价差Z-score
07
订单管理模块
订单生命周期、状态机设计、本地订单簿维护。
订单状态机
08
资金管理
账户余额同步、仓位计算、风险敞口控制。
资金风控
09
对冲策略
Delta中性、Gamma对冲、跨交易所对冲延迟处理。
对冲Delta
10
延迟优化
网络延迟、CPU绑定、内存池、零拷贝技术。
性能零拷贝
11
回测系统
历史数据回放、模拟撮合、绩效评估指标。
回测绩效
12
风险管理
最大回撤控制、单笔止损、黑天鹅事件应对。
风控黑天鹅
13
多交易所适配
统一API接口层、协议转换、异常处理。
适配协议
14
撮合逻辑
限价单、市价单、冰山订单、Post-Only策略。
订单类型冰山
15
做市策略
双边报价、网格做市、库存管理、报价更新频率。
做市网格
16
统计套利
协整检验、配对交易、均值回归策略实现。
协整配对
17
高频套利
锁单、抢单、延迟套利、FPGA加速概念。
高频FPGA
18
跨币种套利
三角套利、汇率转换、多腿交易执行。
三角汇率
19
期现套利
基差计算、交割日管理、资金费率套利。
基差资金费率
20
监控系统
实时仪表盘、告警规则、日志聚合与分析。
监控告警
21
部署运维
Docker容器化、Kubernetes编排、灰度发布。
DockerK8s
22
性能测试
压力测试、延迟基准、吞吐量优化。
压测吞吐
23
合规与安全
API密钥管理、IP白名单、交易限额。
安全合规
24
数据存储
时序数据库、订单日志、回测数据管理。
时序库存储
25
机器学习应用
LSTM价格预测、强化学习做市、特征工程。
LSTM强化学习
26
实盘演练
模拟资金实盘、小资金试运行、参数调优。
实盘调优
27
故障恢复
断线重连、订单恢复、状态一致性保证。
容错一致性
28
高级订单类型
TWAP、VWAP、Iceberg、Stop-Loss实现。
TWAPVWAP
29
多策略组合
策略权重分配、资金分配、相关性管理。
组合相关性
30
项目实战
从零搭建完整做市引擎，对接真实交易所，上线运行。
实战上线