01
订单簿基础
什么是订单簿、限价单与市价单、买卖盘口与价差、深度图解读
盘口价差深度
02
事件驱动架构概述
事件驱动 vs 轮询、事件循环与回调、发布-订阅模式、消息队列基础
回调消息队列
03
核心数据结构设计
Order类设计、OrderBook类设计、价格队列与时间优先、Level 2 数据模型
L2时间优先
04
事件类型定义
新增订单事件、撤单事件、成交事件、行情快照事件、错误事件
撮合快照
05
事件总线实现
单线程事件总线、多线程事件总线、异步事件总线、事件优先级队列
并发优先级
06
订单匹配引擎
价格时间优先算法、Pro Rata 分配算法、冰山订单处理、FOK与IOC订单
冰山FOK
07
增量更新机制
增量快照 vs 全量快照、增量事件序列化、快照重建流程、一致性校验
快照校验
08
性能优化
内存池与对象复用、无锁队列设计、零拷贝技术、CPU缓存友好设计
无锁零拷贝
09
容错与恢复
事件日志与回放、检查点机制、崩溃恢复流程、数据一致性保证
回放检查点
10
测试策略
单元测试框架、模拟撮合测试、压力测试与基准测试、混沌工程实践
混沌基准
11
实时行情接入
WebSocket 协议、FIX 协议解析、行情数据去重、延迟监控
WebSocketFIX
12
订单簿重建流程
从快照启动、增量事件回放、重建验证、异常处理
重建回放
13
多品种支持
股票订单簿、期货订单簿、期权订单簿、加密货币订单簿
股票期货期权
14
内存管理
对象池设计、GC 优化策略、内存屏障、堆外内存使用
对象池堆外
15
并发控制
读写锁优化、CAS 操作、无锁哈希表、线程亲和性
CAS无锁
16
日志系统
结构化日志、异步日志写入、日志轮转、查询与分析
异步轮转
17
监控与告警
订单簿深度监控、延迟百分位统计、事件积压告警、健康检查
延迟告警
18
API 设计
RESTful 查询接口、WebSocket 订阅接口、管理接口、SDK 封装
RESTSDK
19
跨语言集成
Python 原型验证、Java 核心实现、C++ 极致优化、Go 中间件
PythonC++Go
20
部署架构
容器化部署、Kubernetes 编排、蓝绿部署、灰度发布
K8s灰度
21
安全设计
认证与授权、数据加密、防重放攻击、审计日志
加密审计
22
成本优化
计算资源优化、存储成本控制、带宽节省策略、云服务选型
带宽云服务
23
合规要求
监管数据留存、交易报告、风控阈值、审计追踪
监管风控
24
实战案例一：股票订单簿
构建股票订单簿系统、对接交易所行情、性能调优、上线运维
股票调优
25
实战案例二：加密货币聚合
加密货币订单簿聚合、多交易所价差套利、延迟优化、风险管理
套利延迟
26
实战案例三：高频做市商
高频做市商订单簿、做市策略集成、库存管理、损益计算
做市库存
27
进阶话题：FPGA加速
FPGA 加速订单簿、硬件时间戳、纳秒级精度、定制化网络栈
FPGA纳秒
28
开源项目分析
OpenExchange 架构、LMAX Disruptor 模式、Chronicle Queue 应用
DisruptorChronicle
29
未来趋势
Serverless 订单簿、AI 辅助撮合、跨链订单簿、隐私计算
Serverless跨链
30
课程总结
架构演进路线、常见陷阱、学习资源推荐、社区与生态
演进资源