第1章
订单簿基础
什么是订单簿、限价单与市价单、买卖盘口与价差
核心概念入门
第2章
快照与增量
全量快照的定义、增量更新的概念、为什么需要增量快照重建
增量快照
第3章
数据结构设计
OrderBook类设计、价格队列与订单映射、使用SortedDict维护价格层级
数据结构设计
第4章
增量消息解析
增量消息的通用格式、添加订单(Add)事件处理、更新订单(Update)事件处理
解析事件
第5章
删除与执行
删除订单(Delete)事件处理、成交(Trade)事件对订单簿的影响、处理消息序列号
删除成交
第6章
快照重建流程
从快照初始化、应用增量日志、校验快照一致性
流程校验
第7章
性能优化
使用内存池减少GC、批量处理增量消息、并行重建策略
性能GC
第8章
错误处理与恢复
消息丢失检测、请求重新快照、处理乱序消息
容错恢复
第9章
实战案例
对接Binance现货订单簿增量流、对接Coinbase Pro订单簿、对接本地模拟数据源
交易所实战
第10章
测试与验证
单元测试增量逻辑、回放历史数据验证重建正确性、性能基准测试
测试基准
第11章
高级话题
L2与L3订单簿的区别、盘口深度聚合、订单簿快照压缩
进阶L3
第12章
扩展阅读
其他交易所的增量协议对比、开源订单簿实现分析、相关论文与资料
资料对比
第13章
项目实战：完整重建系统
搭建一个完整的订单簿增量快照重建系统
全栈系统
第14章
项目实战：WebSocket订阅客户端
实现一个基于WebSocket的实时订单簿订阅客户端
WebSocket实时
第15章
项目实战：内存数据库
设计一个高性能的订单簿内存数据库
内存高性能
第16章
项目实战：可视化监控面板
开发一个订单簿可视化监控面板
可视化监控
第17章
项目实战：量化交易策略集成
集成订单簿数据到量化交易策略
量化策略
第18章
项目实战：历史数据回放系统
构建订单簿历史数据回放系统
回放历史
第19章
项目实战：异常检测与告警
实现订单簿异常检测与告警模块
异常告警
第20章
项目实战：多交易所统一接口
设计一个支持多交易所的订单簿统一接口
统一多交易所
第21章
项目实战：数据持久化与查询
开发订单簿数据持久化与查询服务
持久化查询
第22章
项目实战：延迟监控与统计
构建订单簿延迟监控与统计系统
延迟监控
第23章
项目实战：深度图实时渲染
实现订单簿深度图实时渲染引擎
渲染深度图
第24章
项目实战：事件驱动架构
设计订单簿事件驱动架构
事件驱动架构
第25章
项目实战：一致性校验工具
开发订单簿数据一致性校验工具
校验一致性
第26章
项目实战：压力测试与混沌工程
构建订单簿压力测试与混沌工程平台
混沌压力
第27章
项目实战：数据流压缩与传输优化
实现订单簿数据流压缩与传输优化
压缩传输
第28章
项目实战：分布式存储方案
设计订单簿快照的分布式存储方案
分布式存储
第29章
项目实战：智能路由与撮合模拟器
开发订单簿智能路由与撮合模拟器
撮合路由
第30章
总结与展望
订单簿技术的未来趋势
趋势总结