01
回测系统概述
什么是回测系统 · 为什么需要低延迟 · 回测与实盘的区别 · 课程目标与学习路径
入门概念
02
Python性能基础
Python慢在哪里 · GIL锁的影响 · 性能分析工具 · 代码热点识别
性能cProfile
03
数据结构选型
列表 vs 数组 vs 元组 vs 字典 · collections模块 · 内存布局与缓存友好性
数据结构内存
04
向量化计算入门
NumPy基础 · 向量化 vs 循环 · 广播机制 · ufunc函数
NumPy向量化
05
Pandas高效操作
DataFrame惰性计算 · 索引优化 · groupby与apply陷阱 · query与eval
Pandas优化
06
时间序列数据处理
时间戳解析 · 重采样 · 滚动窗口 · 性能瓶颈分析
时间序列性能
07
内存管理与优化
对象引用与GC · __slots__ · memoryview · 缓冲区协议
内存优化
08
多线程与多进程
threading vs multiprocessing · 进程间通信 · 共享内存
并发IPC
09
异步编程入门
asyncio基础 · 事件循环 · 协程与任务 · 异步文件I/O
异步asyncio
10
Cython加速
Cython安装与配置 · 类型声明 · 调用C函数 · 编译优化
Cython编译
11
Numba JIT编译
@jit装饰器 · nopython模式 · 并行化 · 与NumPy结合
NumbaJIT
12
C扩展编写
Python C API基础 · PyObject操作 · 模块定义 · 编译与调试
C扩展API
13
PyPy与替代运行时
PyPy JIT优势 · 兼容性问题 · Pyston · Codon等新兴方案
运行时PyPy
14
数据获取与存储优化
二进制格式 · 内存映射文件 · 零拷贝读取
存储Parquet
15
事件驱动架构
事件循环设计 · 回调 vs 发布订阅 · 事件优先级 · 延迟控制
架构事件
16
订单簿设计
订单簿数据结构 · 价格档位管理 · 增量更新 · 快照生成
订单簿数据结构
17
撮合引擎核心
价格优先时间优先 · 撮合算法实现 · 批量撮合 · 性能基准测试
撮合算法
18
资金与持仓管理
账户模型 · 保证金计算 · PnL计算 · 风险指标实时更新
风控资金
19
策略接口设计
策略基类 · 信号生成 · 参数管理 · 回测与实盘统一接口
策略接口
20
回测引擎核心循环
时间推进 · 事件分发 · 订单处理 · 状态更新
引擎核心
21
滑点与手续费模型
固定滑点 · 百分比滑点 · 成交概率模型 · 手续费计算
滑点手续费
22
性能基准测试
基准测试方法论 · timeit · pytest-benchmark · 火焰图分析
测试火焰图
23
并行回测
参数扫描 · 并行策略回测 · 结果聚合 · 负载均衡
并行分布式
24
缓存与预计算
LRU缓存 · 函数结果缓存 · 特征预计算 · 增量更新
缓存预计算
25
日志与监控
结构化日志 · 性能指标采集 · 实时监控面板 · 告警机制
监控日志
26
回测结果分析
收益率曲线 · 夏普比率 · 最大回撤 · 交易统计 · 归因分析
分析指标
27
可视化与报告
Matplotlib/Plotly图表 · HTML报告生成 · 交互式探索
可视化报告
28
系统集成测试
单元测试 · 集成测试 · 回归测试 · 持续集成
测试CI
29
部署与运维
Docker容器化 · 性能调优 · 生产环境监控 · 灰度发布
部署运维
30
总结与进阶
常见陷阱回顾 · 性能优化清单 · 学习资源推荐 · 社区与开源项目
总结进阶