01
回测系统测试方法论
单元测试、集成测试、端到端测试在回测中的角色与分工。
方法论分层测试
02
数据源验证
历史行情数据完整性检查、Tick级数据对齐、除权除息数据校验。
数据质量Tick
03
撮合引擎正确性验证
限价单、市价单、冰山订单的撮合逻辑测试。
撮合订单类型
04
滑点与手续费模型验证
模拟滑点计算、手续费扣减逻辑、滑点参数敏感性测试。
成本模型敏感性
05
时间戳与时钟同步测试
事件驱动回测中的时间戳精度、时钟漂移模拟与补偿。
时钟事件驱动
06
订单簿重建与快照验证
从增量数据重建订单簿、快照一致性校验、深度图对比。
订单簿快照
07
资金与仓位管理测试
初始资金、保证金计算、强平逻辑、资金曲线校验。
风控仓位
08
策略信号延迟测试
信号生成时间戳、策略执行延迟、回测与实盘延迟差异分析。
延迟信号
09
多资产与跨品种回测验证
相关性矩阵校验、组合风险计算、跨品种价差测试。
多资产相关性
10
事件驱动引擎压力测试
高并发事件注入、事件队列溢出测试、背压机制验证。
压力背压
11
内存与性能基准测试
回测速度基准、内存泄漏检测、GC暂停对回测的影响。
性能GC
12
确定性回放与结果复现
随机种子控制、多线程确定性、回测结果哈希校验。
确定性复现
13
回测与实盘结果对比
回测收益率 vs 实盘收益率、夏普比率差异分析、归因分析。
对比归因
14
参数优化过拟合检测
Walk-Forward分析、交叉验证、夏普比率衰减测试。
过拟合Walk-Forward
15
回测偏差检测
前视偏差、幸存者偏差、未来函数检测、数据窥探偏差。
偏差未来函数
16
交易成本模型验证
佣金、印花税、过户费、冲击成本模型的准确性测试。
成本冲击成本
17
限价单未成交与部分成交测试
订单簿流动性模拟、部分成交概率、撤单逻辑。
限价单部分成交
18
停牌与涨跌停处理测试
停牌期间订单处理、涨跌停板价格限制、复牌撮合逻辑。
停牌涨跌停
19
分红送股与拆合股处理测试
除权除息日调整、持仓数量变化、价格复权校验。
除权除息复权
20
期货与期权回测验证
保证金计算、逐日盯市、期权定价模型、行权与指派逻辑。
衍生品保证金
21
算法交易执行测试
TWAP、VWAP、Iceberg订单的执行质量、市场冲击评估。
算法交易TWAP
22
回测日志与审计追踪
关键事件日志、交易流水审计、异常告警与回溯。
审计日志
23
多周期数据聚合测试
Tick→1min→1day数据聚合、OHLCV计算、成交量加权均价。
聚合OHLCV
24
因子与信号计算验证
因子值计算、信号生成逻辑、因子IC/IR测试。
因子IC/IR
25
风险指标计算验证
最大回撤、VaR、CVaR、波动率聚类、回撤归因。
风险VaR
26
回测系统容错测试
数据缺失处理、网络中断模拟、进程崩溃恢复。
容错恢复
27
回测结果可视化验证
资金曲线、回撤曲线、交易信号分布、热力图对比。
可视化热力图
28
回测框架API兼容性测试
策略接口兼容性、数据接口适配、第三方库集成。
API兼容性
29
回测系统部署与CI/CD
自动化测试流水线、回归测试套件、性能回归监控。
CI/CD流水线
30
回测系统合规与审计
监管规则校验、交易记录保存、合规报告生成。
合规监管