Tick级数据接口设计与协议制定

📚 共计 30 章节

Tick数据概述

Tick数据的定义 · 量化交易价值 · 与分钟级数据区别

Tick数据源分析

交易所源 · 第三方数据商 · 对比与选型

数据源选型

Tick数据字段设计

必选/可选字段 · 类型与精度选择

时间戳设计

毫秒/微秒/纳秒 · 格式 · 时区与夏令时

协议基础概念

同步/异步 · 文本/二进制 · 设计原则

文本协议设计（JSON）

结构设计 · 命名规范 · 解析优化

文本协议设计（CSV）

分隔符 · 转义 · CSV vs JSON

二进制协议设计（Protobuf）

Protobuf简介 · .proto · 序列化性能

Protobuf二进制

二进制协议设计（FlatBuffers）

零拷贝 · Schema · 与Protobuf对比

FlatBuffers高性能

自定义二进制协议

头部+负载 · Varint · 校验和 · 版本控制

自定义编码

协议版本管理

主/次版本 · 向后/向前兼容 · 协商机制

数据压缩策略

Gzip/Snappy/LZ4 · 压缩率 vs 速度

数据编码方式

Base64 · 十六进制 · 二进制 · 效率对比

网络传输协议选择

TCP/UDP/WebSocket/QUIC · 场景优劣

TCP协议优化

Nagle · 缓冲区 · 心跳 · 粘包拆包

UDP协议优化

包大小 · 丢包重传 · 序列号 · 组播

WebSocket协议设计

握手 · 帧格式 · 心跳 · 重连

WebSocket实时

多路复用技术

select/poll/epoll · Reactor/Proactor

数据订阅与发布模式

发布-订阅 · Topic · 通配符 · 过滤

请求-响应模式

请求ID · 超时 · 重试 · 幂等性

数据快照与增量更新

全量快照 · 增量合并 · 版本号

数据对齐与插值

时间戳对齐 · 缺失值 · 重采样

数据校验与完整性

CRC · MD5/SHA · 序列号验证

校验完整性

安全与认证

API密钥 · Token · TLS · IP白名单

性能测试与基准

延迟(P50/P99) · 吞吐 · 测试工具

协议文档规范

API文档 · 字段描述 · 示例规范

错误码与异常处理

错误码设计 · 异常流程 · 日志规范

错误码异常

多语言SDK设计

C++/Python/Java SDK 实现要点

实际案例：股票/期货/数字货币

股票 · 期货 · 数字货币Tick接口设计

FIX演进 · OpenAPI · 云原生 · AI优化