跨交易所价差套利路由实现
📚 共计 30 章节
01
套利基础
什么是价差套利？跨交易所套利的原理与风险。
入门
核心概念
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。
订单簿
流动性
03
数据源接入
WebSocket与REST API对比，交易所API鉴权。
API
WebSocket
04
实时行情处理
行情订阅、数据清洗、Tick级数据对齐。
Tick
对齐
05
价差计算模型
基础价差、加权价差、动态阈值设定。
模型
阈值
06
路由策略设计
被动路由 vs 主动路由，延迟敏感度分析。
路由
延迟
07
订单类型详解
限价单、市价单、冰山订单、Post-Only订单。
订单
冰山
08
资金管理
账户余额同步、最小交易单位、汇率换算。
资金
汇率
09
风险控制
滑点控制、最大持仓限制、撤单逻辑。
风控
撤单
10
网络延迟优化
服务器选址、内网互联、硬件加速。
延迟
硬件
11
多线程架构
事件驱动模型、线程池管理、锁与竞争。
多线程
锁
12
异步编程
asyncio实战、协程调度、非阻塞IO。
异步
协程
13
状态机设计
订单生命周期、状态转换、异常恢复。
状态机
异常
14
日志与监控
结构化日志、性能指标采集、告警系统。
监控
告警
15
回测框架
历史数据回放、模拟撮合、绩效评估。
回测
绩效
16
模拟交易
Paper Trading环境搭建、延迟模拟。
模拟
Paper
17
实盘部署
灰度发布、熔断机制、热更新。
部署
熔断
18
撮合引擎原理
连续竞价、集合竞价、撮合规则。
撮合
竞价
19
跨链桥与DeFi套利
DEX与CEX价差、Gas优化。
DeFi
跨链
20
统计套利
协整检验、均值回归策略、Z-score。
统计
Z-score
21
机器学习应用
LSTM价格预测、强化学习路由。
ML
LSTM
22
高频交易硬件
FPGA、网卡、时钟同步。
硬件
FPGA
23
合规与监管
API使用限制、交易频率限制、KYC。
合规
KYC
24
多币种套利
三角套利、循环套利、路径搜索。
三角
路径
25
做市商策略
双边报价、库存管理、风险对冲。
做市
对冲
26
闪电贷套利
闪电贷原理、原子交易、Gas竞拍。
闪电贷
Gas
27
交易所差异
交易规则、费率结构、最小变动价位。
对比
费率
28
性能基准测试
延迟测试、吞吐量测试、压力测试。
性能
压力
29
灾难恢复
多活架构、数据备份、故障切换。
容灾
高可用
30
项目实战
从零搭建一个跨交易所套利机器人。
实战
机器人