01
合规审计基础
交易算法合规的定义、监管框架概述（SEC、CFTC、ESMA）、审计的核心目标与原则。
监管框架核心原则
02
算法生命周期管理
从设计、开发、测试到部署、监控、退役的全流程合规要点。
全流程DevOps
03
代码审查方法论
静态代码分析工具（SonarQube、Pylint）、人工代码审查清单、常见违规模式。
SonarQubePylint
04
数据源合规验证
市场数据源授权检查、数据完整性校验、数据延迟与异常检测。
数据完整性延迟检测
05
订单生成逻辑审计
订单类型合规（市价单、限价单、冰山订单）、价格形成机制验证、最小变动单位检查。
冰山订单Tick Size
06
风控模块验证
最大订单规模限制、日交易量上限、价格偏离阈值、自交易预防（Wash Trading）。
Wash Trading阈值
07
回测框架合规性
回测数据真实性、前视偏差（Look-ahead Bias）检测、幸存者偏差处理。
前视偏差幸存者偏差
08
模拟交易环境审计
模拟与实盘环境一致性检查、模拟交易记录完整性、模拟结果分析。
环境一致性记录审计
09
实盘部署合规检查
部署流程审批记录、环境变量与密钥管理、灰度发布策略。
灰度发布密钥管理
10
实时监控与告警
延迟监控、订单拒绝率监控、异常交易行为检测、告警阈值设置。
延迟拒绝率
11
交易记录与日志审计
日志完整性、日志不可篡改性、日志存储合规（GDPR、SOX）。
GDPRSOX
12
绩效归因合规性
风险因子模型验证、基准选择合规、业绩展示标准（GIPS）。
GIPS风险因子
13
市场操纵行为检测
幌骗（Spoofing）、分层（Layering）、虚假申报、对倒交易识别。
SpoofingLayering
14
内幕交易防范
信息隔离墙（Chinese Wall）、受限名单管理、员工交易监控。
Chinese Wall受限名单
15
跨境交易合规
不同司法管辖区规则差异、外汇交易合规、制裁名单筛查。
跨境制裁名单
16
算法备案与注册
算法策略备案流程、监管报告要求、算法变更通知义务。
备案监管报告
17
第三方供应商审计
数据供应商合规认证、托管服务商审计、API接口安全评估。
供应商API安全
18
压力测试与情景分析
极端行情模拟、流动性危机测试、系统性风险评估。
压力测试流动性
19
合规文档管理
合规手册编写、审计轨迹文档、变更管理记录。
文档审计轨迹
20
自动化合规检查工具
合规规则引擎设计、自动化测试框架、合规仪表盘开发。
规则引擎仪表盘
21
机器学习模型合规
模型可解释性要求、偏见检测、模型稳定性验证。
可解释性偏见
22
高频交易（HFT）特殊合规
订单到交易（Order-to-Trade）比率、最小驻留时间、市场做市义务。
HFT做市义务
23
加密货币算法合规
不同交易所规则差异、钱包安全审计、DeFi协议合规风险。
DeFi钱包安全
24
ESG投资算法合规
ESG数据源验证、绿色洗钱（Greenwashing）检测、可持续投资标准。
ESGGreenwashing
25
合规审计报告编写
审计发现分类、风险评级方法、整改建议模板。
风险评级整改模板
26
监管科技（RegTech）应用
监管报告自动化、合规数据分析、监管沙盒测试。
RegTech沙盒
27
算法失效应急处理
熔断机制、手动干预流程、事后复盘与改进。
熔断手动干预
28
员工合规培训
培训内容设计、培训记录管理、合规文化培养。
培训合规文化
29
合规审计新技术
区块链审计追踪、零知识证明验证、AI辅助审计。
区块链零知识证明
30
综合案例实战
从零搭建一套交易算法合规审计体系，涵盖所有关键环节。
实战全体系