01
高频交易合规概述
定义与范畴 · 全球监管格局 · 合规的重要性与挑战
基础全景
02
核心监管机构与法规框架
SEC · CFTC · ESMA · FCA 关键法规
监管架构
03
市场准入与注册要求
交易商/自营交易商注册 · ATS/ECN · 跨境交易合规
准入注册
04
系统与算法控制要求
算法审批流程 · 系统变更管理 · 容量与压力测试
系统算法
05
市场操纵防范（上）
幌骗 · 分层 · 虚假申报的识别与监控
操纵监控
06
市场操纵防范（下）
动量点火 · 塞单 · 尾市操纵检测技术
检测高级
07
内幕交易与信息隔离
信息壁垒 · 墙内墙外 · 个人交易监控
合规隔离
08
最佳执行与订单路由
最佳执行义务 · 订单路由披露 · 交易成本分析
执行路由
09
风险管理框架
信用风险 · 市场风险 · 操作风险 · 流动性风险
风控框架
10
交易前风险控制
订单价格校验 · 规模限制 · 信用额度 · 系统熔断
前置风控
11
交易后风险控制
交易确认 · 结算对账 · 异常报告 · 错账处理
后处理对账
12
合规监控系统架构
实时监控 · 事后分析 · 告警管理 · 案例管理
系统监控
13
数据记录与保存要求
订单生命周期数据 · 通信记录 · 保存期限与格式
数据保存
14
交易报告义务
大额交易报告 · 掉期数据报告 · 交易库报告
报告合规
15
网络安全与数据保护
系统安全基线 · 加密要求 · 第三方风险管理
安全数据
16
云计算与外包合规
云服务使用规范 · 外包风险管理 · 数据驻留要求
云外包
17
算法交易测试与验证
回测框架 · 压力测试场景 · 市场冲击模型验证
测试验证
18
合规审计与检查
内部审计流程 · 监管检查应对 · 自查清单
审计检查
19
跨境交易合规
多市场交易许可 · 时区与结算差异 · 外汇管制
跨境多市场
20
加密货币与数字资产合规
加密交易所监管 · 稳定币合规 · DeFi风险
数字资产加密
21
ESG与可持续金融合规
ESG信息披露 · 绿色交易合规 · 气候风险
ESG可持续
22
合规科技应用
监管科技 · 监督科技 · 合规自动化工具
RegTech自动化
23
机器学习与AI合规
模型可解释性 · 偏见检测 · AI治理框架
AI治理
24
合规人员培训与文化建设
培训计划 · 合规文化 · 举报机制
文化培训
25
违规处罚与案例研究
典型处罚案例 · 罚款计算 · 补救措施
案例处罚
26
合规报告与披露
定期报告要求 · 重大事件披露 · 透明度报告
披露报告
27
交易场所合规
交易所规则 · 市场数据合规 · 连接协议合规
场所规则
28
清算与结算合规
中央对手方要求 · 保证金管理 · 违约管理
清算结算
29
新兴监管趋势
全球最低税率影响 · 数字欧元/人民币 · 开放金融合规
趋势前沿
30
合规体系构建实战
从零搭建合规体系 · 合规路线图 · 持续改进机制
实战体系