01
做市库存引擎概述
什么是做市库存引擎 · 为什么需要实时计算 · 核心业务场景与挑战 · 课程整体架构预览
概念全景
02
核心数据结构设计
库存台账设计 · 订单簿数据结构 · 成交记录数据结构 · 资金流水数据结构
数据建模
03
实时数据流接入
WebSocket行情接入 · 交易所API对接 · 数据格式解析 · 数据清洗与校验
流式API
04
内存计算引擎
内存数据库选型（Redis/In-Memory）· 哈希表与跳表应用 · 缓存策略设计 · 读写分离架构
性能缓存
05
库存变动计算
开仓/平仓逻辑 · 净头寸计算 · 持仓均价计算 · 浮动盈亏实时计算
核心风控
06
订单簿管理
订单簿重建 · 深度合并 · 价格档位管理 · 盘口快照生成
撮合深度
07
成交撮合逻辑
Taker与Maker判定 · 成交价格确定 · 部分成交处理 · 成交回滚机制
撮合引擎
08
资金管理模块
保证金计算 · 可用资金更新 · 冻结/解冻逻辑 · 资金流水记录
资金清算
09
风险控制模块
敞口限额检查 · 最大下单量限制 · 止损/止盈触发 · 异常交易熔断
风控熔断
10
性能优化策略
零拷贝技术 · 内存池管理 · 无锁队列应用 · 批处理与合并写入
优化高吞吐
11
多线程与并发
线程池设计 · 任务队列管理 · 锁粒度优化 · 原子操作与CAS
并发线程
12
时间序列处理
Tick数据存储 · K线合成 · 时间窗口聚合 · 回放与回溯
时序分析
13
状态机设计
订单状态机 · 账户状态机 · 系统运行状态 · 异常状态恢复
状态可靠
14
数据持久化
快照存储 · 增量日志 · WAL预写日志 · 数据库选型（RocksDB/LevelDB）
存储日志
15
监控与告警
指标采集（Prometheus）· 实时监控面板（Grafana）· 告警规则配置 · 日志聚合
监控运维
16
测试策略
单元测试框架 · 模拟行情测试 · 压力测试 · 混沌工程测试
测试质量
17
部署与运维
容器化部署（Docker）· 编排（K8s）· 灰度发布 · 回滚策略
部署K8s
18
API接口设计
RESTful接口 · WebSocket推送 · 接口鉴权 · 限流策略
接口安全
19
跨交易所做市
多交易所数据聚合 · 价差计算 · 套利逻辑 · 资金划转
跨所套利
20
高频做市优化
FPGA加速 · 内核旁路 · 低延迟网络 · 硬件时间戳
高频硬件
21
回测系统集成
历史数据回放 · 策略参数优化 · 绩效评估 · 夏普比率计算
回测分析
22
实时风控引擎
动态保证金 · 压力测试 · VaR计算 · 情景分析
风控VaR
23
数据一致性保障
分布式事务 · 最终一致性 · 补偿机制 · 幂等性设计
一致性事务
24
容错与高可用
主备切换 · 数据复制 · 故障检测 · 自动恢复
高可用容错
25
日志与审计
操作日志 · 交易日志 · 审计追踪 · 合规要求
审计合规
26
性能基准测试
延迟测试 · 吞吐量测试 · 资源消耗分析 · 瓶颈定位
基准调优
27
实战案例一：比特币永续合约做市引擎实现
从零搭建永续合约做市引擎 · 核心逻辑与部署
实战BTC
28
实战案例二：股票期权做市引擎实现
期权做市策略 · Greeks计算 · 波动率曲面
实战期权
29
实战案例三：外汇做市引擎实现
外汇流动性管理 · 点差优化 · 多币种对冲
实战外汇
30
课程总结与进阶
常见问题汇总 · 最佳实践 · 未来趋势 · 推荐学习资源
总结进阶