01
做市商基础
什么是做市商 · 做市商盈利模式 · 做市商风险概览
入门核心
02
库存风险定义
库存风险来源 · 库存风险度量指标 · 库存风险对收益的影响
风险度量
03
对冲策略概述
对冲的定义 · 对冲工具选择 · 对冲策略分类
框架工具
04
Delta对冲原理
Delta定义 · Delta中性策略 · 动态Delta调整
希腊字母动态
05
期货对冲实现
期货合约选择 · 对冲比率计算 · 期货对冲代码实现
期货实战
06
期权对冲策略
期权希腊字母 · 期权对冲组合 · 期权对冲代码实现
期权组合
07
跨品种对冲
相关性分析 · 协整关系 · 跨品种对冲策略
统计多资产
08
统计套利对冲
均值回归策略 · 配对交易 · 统计套利代码实现
套利均值回归
09
时间序列对冲
协整检验 · 误差修正模型 · 时间序列对冲代码
时序协整
10
动态对冲策略
波动率调整 · 动态对冲频率 · 动态对冲代码实现
动态波动率
11
对冲成本控制
交易成本分析 · 滑点控制 · 成本优化策略
成本优化
12
多资产对冲
多资产组合构建 · 风险预算 · 多资产对冲代码
组合风险预算
13
对冲绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 对冲效率指标
绩效回撤
14
回测框架搭建
回测引擎设计 · 数据准备 · 回测代码实现
回测系统
15
实盘对冲系统
系统架构设计 · 订单管理 · 风险监控
实盘架构
16
高频对冲策略
Tick级数据 · 高频对冲模型 · 高频代码实现
高频Tick
17
波动率曲面对冲
波动率曲面构建 · 曲面套利 · 曲面对冲代码
波动率曲面
18
事件驱动对冲
重大事件识别 · 事件对冲策略 · 事件驱动代码
事件驱动
19
机器学习对冲
特征工程 · 模型选择 · 机器学习对冲代码
ML特征
20
强化学习对冲
环境设计 · 策略学习 · 强化学习代码实现
RL智能
21
对冲组合优化
均值方差优化 · 风险平价 · 组合优化代码
优化风险平价
22
尾部风险对冲
极端风险度量 · 尾部风险对冲工具 · 尾部风险代码
尾部极端
23
跨市场对冲
全球市场联动 · 跨市场套利 · 跨市场对冲代码
全球联动
24
算法交易对冲
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 算法交易代码
算法订单
25
对冲策略回测
回测指标 · 过拟合检测 · 回测结果分析
验证过拟合
26
实盘部署实战
服务器部署 · 日志监控 · 故障恢复
运维部署
27
对冲策略优化
参数优化 · 遗传算法 · 贝叶斯优化
优化超参
28
风险管理体系
VaR计算 · 压力测试 · 风险限额管理
风控VaR
29
合规与监管
监管要求 · 报告制度 · 合规检查清单
合规监管
30
未来趋势
DeFi做市商 · AI对冲 · 量化前沿技术
前沿DeFi