交易信号生成与执行算法详解
📚 共计 30 章节
第1章
信号生成基础
什么是交易信号？核心要素：价格、成交量、时间
核心概念
入门
第2章
技术指标入门
移动平均线(MA)与指数移动平均线(EMA)计算与信号
趋势
均线
第3章
动量指标：RSI
相对强弱指标计算与超买超卖信号
动量
震荡
第4章
趋势跟踪：MACD
异同移动平均线金叉死叉信号生成
趋势
经典
第5章
布林带策略
基于上下轨的突破与回归信号
波动率
通道
第6章
成交量分析：OBV
能量潮指标与量价背离信号
成交量
背离
第7章
K线形态识别
锤子线、吞没形态等经典组合信号
K线
反转
第8章
支撑与阻力
基于历史高低点的动态支撑阻力信号
结构
动态
第9章
波动率指标：ATR
平均真实波幅与通道突破信号
波动率
突破
第10章
多指标融合
MA+RSI+MACD组合生成复合信号
融合
策略
第11章
信号过滤机制
成交量、波动率过滤假信号
过滤
风控
第12章
时间周期选择
1min、5min、日线等框架信号差异
周期
多时间
第13章
信号强度评分
为每个信号打分，筛选高置信度信号
评分
排序
第14章
信号延迟问题
应对滞后与未来函数
延迟
实战
第15章
回测框架搭建
用Python实现简单信号回测引擎
回测
Python
第16章
回测指标
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比
评估
风险
第17章
过拟合防范
避免回测中的过拟合陷阱
过拟合
稳健
第18章
执行算法基础
市价单、限价单、止损单区别与场景
订单
执行
第19章
订单类型详解
冰山订单、TWAP、VWAP等高级订单
算法单
高级
第20章
滑点模型
模拟真实交易中的滑点成本
滑点
成本
第21章
交易成本计算
佣金、印花税、冲击成本全方位考量
成本
精细
第22章
执行算法设计
基于信号强度的动态仓位管理
仓位
动态
第23章
资金管理
凯利公式与固定比例仓位管理
资金
凯利
第24章
风险控制
最大回撤限制、单笔止损、总体敞口
风控
止损
第25章
实盘接口对接
使用CCXT库连接交易所API
API
CCXT
第26章
订单管理
订单状态机：创建、部分成交、完全成交、取消
状态机
订单
第27章
错误处理
网络异常、交易所限频、订单失败容错
容错
健壮
第28章
日志与监控
交易日志记录、实时监控告警系统
监控
运维
第29章
性能优化
降低延迟，提升信号生成与执行速度
性能
低延迟
第30章
完整系统集成
信号生成、回测、执行整合自动化交易系统
系统
综合