01
高频交易概述
什么是高频交易 · 历史与现状 · 核心挑战
概念入门
02
回测系统架构设计
分层架构 · 模块划分 · 数据流 · 性能目标
架构设计
03
开发环境搭建
Python环境 · pandas/numexpr/bottleneck · IDE配置
环境工具
04
市场数据模型
Tick/Order Book/K线 · 字段定义与标准化
数据模型
05
数据存储方案
CSV/Parquet · Redis · InfluxDB 对比与选型
存储数据库
06
数据加载与预处理
高效读取 · 数据清洗 · 缺失/异常值处理
ETL清洗
07
时间处理与对齐
时间戳标准化 · 时区 · 跨所对齐 · 微秒精度
时间精度
08
事件驱动引擎
事件循环 · 类型定义 · 队列 · 优先级调度
引擎异步
09
订单簿重建
Level2解析 · 盘口维护 · 聚合 · 快照增量
订单簿L2
10
交易成本模型
佣金 · 滑点 · 市场冲击 · 延迟成本
成本滑点
11
信号生成框架
信号接口 · 因子计算 · 缓存 · 并行计算
信号因子
12
策略开发接口
策略基类 · 生命周期 · 参数管理 · 持久化
策略API
13
订单管理模块
状态机 · 生命周期 · 订单簿映射 · 撤改单
订单OMS
14
撮合引擎实现
价格优先时间优先 · 部分成交 · 冰山订单 · 自成交预防
撮合引擎
15
资金管理模块
账户模型 · 保证金 · 盈亏核算 · 资金使用率
资金风控
16
风险管理模块
最大回撤控制 · 敞口限制 · 杠杆 · 熔断
风控限额
17
性能优化技术
向量化 · 内存视图 · Cython · 多线程/进程
优化加速
18
延迟测量与优化
时间戳打点 · 延迟分布 · 热点识别 · 零拷贝
延迟测量
19
回测结果存储
交易记录 · 持仓快照 · 绩效指标 · 日志
存储结果
20
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线
绩效指标
21
可视化分析
收益曲线 · 回撤图 · 交易分布 · 订单簿动态
可视化图表
22
参数优化框架
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化调参
23
蒙特卡洛模拟
随机路径 · 置信区间 · 策略稳健性评估
模拟风险
24
多品种回测
投资组合 · 资金分配 · 相关性 · 跨品种对冲
组合多品种
25
实盘模拟对接
模拟交易接口 · 行情订阅 · 订单路由 · 延迟模拟
模拟对接
26
回测与实盘差异分析
仿真度评估 · 偏差来源 · 校准 · 回测置信度
差异校准
27
分布式回测
任务拆分 · 消息队列 · 结果聚合 · 云部署
分布式云
28
回测系统测试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 回归测试
测试质量
29
系统监控与运维
日志监控 · 性能监控 · 告警 · 容灾备份
运维监控
30
项目实战
从零搭建回测系统 · 全流程回测 · 分析与迭代
实战综合