01
套利基础
A股市场套利机会概述 · 套利策略分类 · 套利与投机的区别
入门核心概念
02
数据获取
Tushare/AkShare · 行情数据 · 财务数据 · 龙虎榜数据
数据API
03
ETF套利原理
一级市场与二级市场 · 折价与溢价 · 瞬时套利逻辑
ETF原理
04
ETF套利实战
实时监控系统 · IOPV与实时价差 · 模拟交易
实战监控
05
可转债套利基础
基本要素 · 转股溢价率 · 强赎与回售条款
可转债条款
06
可转债套利实战
转股套利 · 下修博弈 · 回售套利策略
可转债博弈
07
期现套利
股指期货与现货指数 · 基差计算 · 正向与反向套利
期货基差
08
跨期套利
不同月份合约价差 · 日历价差策略 · 移仓换月技巧
跨期日历
09
跨品种套利
相关性分析 · 配对交易策略 · 协整检验与回归
配对统计
10
统计套利
均值回归策略 · 动量策略 · 统计套利框架搭建
量化均值回归
11
事件驱动套利
分红送转套利 · 配股套利 · 定增破发套利
事件分红
12
LOF套利
LOF基金特点 · 折溢价套利 · 场内场外套利机制
LOF折溢价
13
分级基金套利
分级基金结构 · 上折与下折 · 合并与分拆套利
分级套利
14
大宗交易套利
大宗交易规则 · 折价率分析 · 接盘与出货策略
大宗折价
15
打新策略
网上打新 · 网下打新 · 打新基金 · 收益率测算
打新IPO
16
融资融券套利
融资融券规则 · 标的券套利 · 日内回转交易
两融回转
17
期权套利基础
期权基本概念 · 波动率微笑 · 期权平价公式
期权波动率
18
期权套利实战
盒式套利 · 转换套利 · 反转换套利 · 波动率套利
期权组合
19
高频套利
Level-2行情 · 逐笔成交分析 · 盘口挂单策略
高频Level-2
20
算法交易
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 拆单策略
算法执行
21
回测系统搭建
Backtrader框架 · 数据加载 · 策略编写 · 绩效评估
回测Backtrader
22
风险控制
最大回撤 · 夏普比率 · 杠杆管理 · 黑天鹅应对
风控夏普
23
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态调整 · 仓位计算
资金凯利
24
实盘接口
CTP接口 · XTP接口 · 恒生接口 · 交易API封装
接口CTP
25
自动化交易
定时任务 · 事件驱动 · 状态机 · 异常处理
自动化状态机
26
监控与告警
实时监控面板 · 钉钉/微信告警 · 日志系统
监控告警
27
策略优化
参数优化 · 过拟合检测 · 样本外测试 · 稳健性检验
优化过拟合
28
多策略组合
策略相关性 · 资金分配 · 组合回测 · 动态调整
组合配置
29
实战案例
ETF套利实盘 · 可转债套利实盘 · 期现套利实盘
案例实盘
30
系统部署
服务器选型 · Docker部署 · 运维监控 · 持续迭代
部署Docker