01
T0交易概述
什么是A股T0交易 · T0与T1区别 · 盈利模式 · 风险与挑战
入门核心概念
02
交易规则与市场机制
交易时间与规则 · 涨跌停板 · 费用印花税 · 微观结构
规则基础
03
数据获取与处理
Level-2行情 · 数据清洗 · Tick级数据表 · 存储方案
数据Python
04
订单簿与盘口分析
买卖盘口结构 · 动态更新 · 深度价差 · 大单小单识别
盘口微观
05
交易信号生成
盘口信号 · 成交量信号 · 动量信号 · 组合过滤
信号策略
06
持仓管理
底仓建立 · 动态调整 · 日内仓位 · 风险敞口
风控仓位
07
订单执行算法
市价/限价单 · 冰山/TWAP · 拆分策略 · 路由逻辑
执行算法
08
回测系统搭建
回测框架 · 历史回放 · 模拟撮合 · 绩效评估
回测系统
09
风险管理
最大回撤 · 止损止盈 · 资金管理 · 极端行情
风控核心
10
实盘交易系统架构
整体架构 · 低延迟通信 · 接口对接 · 监控告警
架构实盘
11
Python基础回顾
环境配置 · NumPy/Pandas · 时间序列 · 性能优化
Python基础
12
数据库与存储
MySQL vs InfluxDB · 表设计 · 批量写入 · 备份策略
数据库存储
13
策略开发实战一
盘口厚度反转 · 逻辑代码 · 回测分析 · 参数优化
实战反转
14
策略开发实战二
成交量突变突破 · 逻辑代码 · 回测分析 · 参数优化
实战突破
15
策略开发实战三
订单流不平衡动量 · 逻辑代码 · 回测分析 · 参数优化
实战动量
16
策略组合与资金分配
多策略并行 · 资金分配 · 相关性分析 · 动态权重
组合资金
17
机器学习在T0中的应用
特征工程 · 逻辑回归/随机森林 · 训练评估 · 部署
ML分类
18
高频数据特征提取
微观结构 · 时间序列 · 订单簿特征 · 特征选择
特征高频
19
深度学习尝试
LSTM价格预测 · CNN模式识别 · 模型轻量化 · 过拟合
DLLSTM
20
模拟交易环境搭建
模拟交易所 · 虚拟撮合 · 模拟账户 · 压力测试
模拟测试
21
实盘交易接口对接
券商API · CTP/恒生 · 指令封装 · 资金查询
接口实盘
22
低延迟优化
Cython/Numba · 网络优化 · 硬件优化 · 延迟测量
性能低延迟
23
监控系统设计
实时监控 · 日志系统 · 异常检测 · 自动熔断
监控运维
24
绩效归因分析
收益分解 · 交易成本 · 夏普/卡玛 · 稳定性评估
分析绩效
25
合规与风控
监管政策 · 交易合规 · 内幕交易 · 系统安全
合规风控
26
进阶策略探讨
统计套利 · 跨品种T0 · 期权结合 · 算法前沿
进阶策略
27
项目实战一
从零搭建T0系统 · 需求分析 · 模块划分 · 测试
项目全栈
28
项目实战二
优化现有策略 · 迭代流程 · A/B测试 · 小资金验证
项目优化
29
项目实战三
多策略交易平台 · 管理后台 · 监控面板 · 自动化运维
项目平台
30
总结与展望
核心要点 · 常见误区 · 未来趋势 · 学习路径
总结展望