01
项目启航
交易模拟器是什么？它能做什么？我们为什么要从零开发？项目整体架构预览。
概览入门
02
环境搭建
安装Python、配置虚拟环境、选择IDE (VS Code/PyCharm)、安装必要的第三方库。
工具配置
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用户账户系统 (上)
设计用户类，包含用户名、密码、初始资金等属性。
OOP账户
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用户账户系统 (下)
实现注册、登录、资金存取功能，数据用JSON文件持久化。
持久化JSON
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核心数据结构
设计股票/加密货币的数据模型，包含代码、名称、当前价格、历史价格列表。
数据模型设计
06
市场数据模拟器 (上)
用随机游走模型模拟价格波动，生成开盘价、收盘价、最高价、最低价。
模拟随机游走
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市场数据模拟器 (下)
实现K线数据生成器，支持1分钟、5分钟、日线等不同时间粒度。
K线粒度
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交易引擎核心 (上)
设计订单类，包含订单类型（市价单/限价单）、方向（买入/卖出）、数量、价格。
订单设计
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交易引擎核心 (中)
实现订单簿（Order Book），管理买单队列和卖单队列。
订单簿队列
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交易引擎核心 (下)
实现撮合逻辑，价格优先、时间优先原则，生成成交记录。
撮合成交
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持仓管理模块
设计持仓类，管理用户持有的资产，计算平均成本、浮动盈亏。
持仓盈亏
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资金管理模块
实现资金冻结与解冻逻辑，计算可用资金与持仓市值。
资金风控
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交易手续费模型
设计阶梯式手续费结构，支持按成交金额的百分比收取。
手续费阶梯
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风险控制模块 (上)
实现简单的止损/止盈订单，当价格触发条件时自动执行。
止损止盈
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风险控制模块 (下)
实现最大回撤监控、单笔交易最大亏损限制。
回撤风控
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回测引擎 (上)
设计回测框架，支持加载历史数据，逐笔回放交易。
回测框架
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回测引擎 (下)
实现回测结果统计，包括总收益率、年化收益率、夏普比率、最大回撤。
统计指标
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策略接口设计
定义策略基类，用户只需实现 `on_bar` 和 `on_tick` 方法即可编写策略。
接口策略
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实战策略一：双均线金叉死叉
实现5日均线上穿20日均线买入，下穿卖出。
均线金叉
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实战策略二：网格交易策略
在价格区间内设置多层网格，低买高卖。
网格高频
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实战策略三：动量策略
基于过去N日的收益率排序，买入强势资产。
动量因子
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可视化模块 (上)
用Matplotlib绘制K线图、成交量图、均线。
MatplotlibK线
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可视化模块 (下)
绘制资金曲线、回撤曲线，生成交易信号标记。
曲线信号
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实时模拟交易 (上)
用WebSocket模拟实时行情推送，实现Tick级交易。
WebSocketTick
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实时模拟交易 (下)
实现模拟交易终端，显示实时行情、持仓、订单状态。
终端UI
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性能优化
用NumPy加速计算，用Pandas处理时间序列数据，用缓存减少IO。
NumPyPandas
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日志与监控
实现交易日志系统，记录每一笔订单和成交，支持按日期查询。
日志监控
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配置管理
用YAML/JSON配置文件管理交易参数，支持热加载。
YAML热加载
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单元测试
为账户系统、订单引擎、回测引擎编写单元测试，确保代码质量。
pytest质量
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项目总结与扩展
回顾项目架构，讨论如何接入真实交易所API，未来功能展望。
总结扩展