01
高频交易概述
什么是高频交易 · 历史与现状 · 核心挑战：延迟、吞吐量、数据质量
基础延迟
02
市场微观结构
订单簿深度解析 · 买卖价差与深度 · 市价单/限价单/冰山订单
订单簿微观
03
数据源与数据清洗
Tick级/Level2数据 · 时间戳对齐 · 异常值与缺失值处理
清洗纳秒
04
特征工程基础
收益率/波动率 · VWAP · 滞后项与滚动统计量
特征时序
05
订单簿特征构建
Order Flow Imbalance · 价格冲击 · 斜率与曲率
订单流微观
06
标签与目标变量
预测目标定义 · 标签平滑 · 生存时间分析
标签去噪
07
线性模型入门
线性/逻辑回归 · L1/L2正则化 · 在线学习SGD
线性正则
08
树模型与集成方法
随机森林 · XGBoost/LightGBM · 特征重要性
集成GBDT
09
支持向量机 (SVM)
高维优势 · 核函数选择 · 极短时间尺度局限性
SVM核技巧
10
神经网络基础
MLP与激活函数 · 批量归一化 · Dropout
MLP正则
11
循环神经网络 (RNN/LSTM)
LSTM依赖捕捉 · 门控机制 · 梯度爆炸实战
LSTM时序
12
CNN在时序中的应用
1D-CNN · 因果/膨胀卷积 · CNN-LSTM混合
CNN混合
13
Transformer与注意力机制
自注意力 · 位置编码 · Informer/LogTrans
注意力Transformer
14
强化学习入门
MDP · Q-Learning/DQN · 策略梯度PPO
RLDQN
15
RL在订单执行中的应用
最优执行 · TWAP/VWAP · 奖励函数设计
执行滑点
16
回测框架搭建
事件驱动vs向量化 · 未来信息泄露 · 交易成本建模
回测偏差
17
过拟合与统计显著性
多重假设检验 · 夏普比率 · Walk-Forward交叉验证
统计过拟合
18
特征选择与降维
PCA · 互信息 · 维度诅咒
降维筛选
19
异常检测与市场操纵
孤立森林 · Spoofing识别 · 闪崩案例
异常监管
20
高频统计套利
配对交易 · 协整 · 执行延迟影响
套利协整
21
做市商策略
库存风险 · 最优报价宽度 · RL做市
做市库存
22
事件驱动策略
新闻情绪NLP · 宏观数据 · 事件套利风控
事件NLP
23
模型部署与延迟优化
ONNX/TensorRT · GPU/CPU · FPGA加速
部署低延迟
24
实时特征计算
Kafka/Flink · Feast/Redis · 滑动窗口优化
流处理特征存储
25
风险管理
VaR/CVaR · 最大回撤 · 杠杆与仓位
风控VaR
26
组合优化与投资组合
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman
组合优化
27
监管与合规
Reg NMS/MiFID II · 最佳执行 · 算法审计
合规监管
28
前沿研究
GNN订单流 · 联邦学习 · GAN合成数据
前沿GNN
29
实战项目一
LSTM短期价格预测 · 数据获取到回测全流程
实战LSTM
30
实战项目二
RL限价单执行 · 模拟环境搭建与策略优化
实战RL