01
高频交易与因子投资概述
高频交易定义 · 因子投资概念 · 高频vs低频因子 · 课程框架
基础全景
02
Tick级数据与Order Book数据结构
Tick字段 · Level2行情 · Order Book构建 · Parquet/HDF5
数据微观
03
数据清洗与预处理实战
跳价异常 · 对齐重采样 · 隔夜跳空 · 复权分红
清洗实战
04
高频因子计算基础
向量化vs循环 · NumPy优化 · Numba/Cython加速
性能核心
05
流动性因子系列（一）
买卖价差 · 有效价差 · 实现价差 · 报价深度
流动性价差
06
流动性因子系列（二）
Amihud · 流动性比率 · 换手率 · 订单簿斜率
流动性深度
07
波动率因子系列（一）
已实现波动率 · 极差 · Parkinson · Garman-Klass
波动率估计
08
波动率因子系列（二）
偏度峰度 · BN-S跳跃 · 日内模式分解
高阶跳跃
09
动量因子系列（一）
日内动量 · 分钟反转 · 成交量加权动量
动量短期
10
动量因子系列（二）
订单流不平衡 · VPIN · 聪明钱因子
微观聪明钱
11
微观结构因子系列（一）
买卖压力 · 订单簿不平衡 · 价格冲击系数
微观压力
12
微观结构因子系列（二）
交易持续时间 · Weibull拟合 · 自相关因子
持续统计
13
量价相关性因子
Pearson/Spearman · 协整 · 信息系数IC
相关性IC
14
高频因子组合构建
标准化 · 市值/行业中性化 · 正交化
组合中性化
15
因子有效性评估框架
IC分析 · 分层回测 · 夏普比率 · 最大回撤
评估回测
16
过拟合防范与交叉验证
时序交叉验证 · 滚动窗口 · 组合交叉验证
稳健验证
17
特征工程基础
标准化 · 编码 · 缺失值处理
特征预处理
18
时序特征提取
滑动窗口 · EWMA · 差分与对数收益率
时序滚动
19
非线性特征构造
多项式 · 交互特征 · 分箱 · 树模型组合
非线性交互
20
频域特征分析
FFT周期 · 小波变换 · 谱分析
频域周期
21
文本特征与另类数据
新闻情感 · 社交媒体 · 卫星/信用卡数据
另类NLP
22
特征选择方法（一）
过滤法 · 方差阈值 · 互信息 · 递归消除RFE
选择过滤
23
特征选择方法（二）
嵌入法 · Lasso · 树模型重要性 · SHAP
嵌入解释
24
降维技术
PCA · Autoencoder · t-SNE/UMAP
降维可视化
25
机器学习因子挖掘（一）
Ridge/Lasso/ElasticNet · 正则化调参
线性正则
26
机器学习因子挖掘（二）
XGBoost/LightGBM/CatBoost · 早停法
树模型Boosting
27
机器学习因子挖掘（三）
MLP/LSTM/Transformer · 深度学习陷阱
神经网络时序
28
因子组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 约束
优化风险
29
回测系统搭建
事件驱动 · 滑点成本 · Almgren-Chriss · 陷阱
回测系统
30
生产环境部署与监控
Pipeline · Flink/Kafka · 因子衰减监控
部署实时