01
交易信号基础
什么是交易信号、信号类型（趋势、反转、突破）、信号生成的基本流程。
入门核心概念
02
数据获取与清洗
使用pandas获取历史行情数据、处理缺失值、数据对齐与重采样。
pandas预处理
03
技术指标计算
移动平均线（SMA/EMA）、布林带、RSI、MACD的Python实现。
技术分析Python
04
信号生成逻辑
基于双均线金叉死叉生成买卖信号、信号过滤与去噪。
策略均线
05
信号评估与回测
回测框架搭建、计算收益率、夏普比率、最大回撤。
回测评估
06
执行算法设计
限价单与市价单模拟、滑点模型、交易成本计算。
订单模拟
07
实盘模拟与优化
信号延迟处理、参数优化、过拟合防范。
优化实盘
08
风险管理
仓位管理、止损止盈、凯利公式应用。
风控仓位
09
多信号融合
多指标共振、信号加权打分、集成策略。
融合集成
10
事件驱动型信号
基于新闻情绪、宏观经济数据的信号生成。
NLP事件
11
高频信号处理
Tick级数据、订单簿快照、微观结构信号。
高频Tick
12
机器学习信号
使用随机森林预测涨跌、特征工程、模型部署。
ML随机森林
13
深度学习信号
LSTM时间序列预测、注意力机制、序列到序列模型。
LSTMAttention
14
强化学习执行
DQN做市策略、PPO订单路由、环境搭建。
RLDQN
15
信号缓存与存储
Redis缓存实时信号、SQLite存储历史信号、信号去重。
Redis存储
16
信号推送系统
WebSocket实时推送、REST API查询、消息队列（RabbitMQ）。
WebSocketAPI
17
信号可视化
使用Plotly绘制信号点、K线叠加信号、交互式回测仪表盘。
Plotly可视化
18
策略回测引擎
事件驱动回测、向量化回测、并行回测。
引擎高性能
19
参数优化框架
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化。
优化超参数
20
过拟合检测
交叉验证、蒙特卡洛模拟、夏普比率置信区间。
过拟合稳健性
21
组合管理
多策略资金分配、风险平价、相关性矩阵。
组合风险平价
22
实盘接口对接
CTP接口、FIX协议、模拟交易API。
接口CTP
23
订单管理
订单状态机、撤单重发、订单簿维护。
订单状态机
24
交易成本分析
冲击成本、时间成本、最优执行算法。
成本执行
25
信号延迟分析
网络延迟、计算延迟、撮合延迟。
延迟性能
26
日志与监控
结构化日志、Prometheus指标、Grafana看板。
监控Grafana
27
异常处理
断线重连、数据异常检测、熔断机制。
容错熔断
28
合规与风控
交易限额、自成交预防、市场操纵检测。
合规监管
29
生产环境部署
Docker容器化、Kubernetes编排、CI/CD流水线。
DevOpsK8s
30
项目实战
从零搭建一套完整的信号生成与执行系统（含源码）。
实战完整系统