01
风控总览
港股高频交易特殊性 · 防爆仓/防错单/防监管 · 整体架构
核心入门
02
交易规则与微观结构
T+0交收 · VCM · 收市竞价 · 卖空限制
规则
03
资金与仓位风控
实时资金核算 · 最大下单金额 · 杠杆控制 · 逐笔盯市
资金强平
04
订单级风控（一）
价格偏离度 · 手数限制 · Rate Limit · 自成交预防
订单频率
05
订单级风控（二）
重复订单 · 撤单率监控 · 冰山订单 · 快照一致性
合规
06
网络与延迟风控
延迟监控 · 超时熔断 · 通道隔离 · NTP/PTP
网络延迟
07
系统容量与压力风控
吞吐量监控 · 队列积压 · 连接池 · CPU/内存/IO
容量水位
08
策略风控（一）
Sanity Check · 参数校验 · 回测一致性 · 最大回撤
策略回撤
09
策略风控（二）
关联性分析 · 资金分配 · 热切换 · 异常暂停
灰度暂停
10
数据风控
行情完整性 · 数据源切换 · 历史回放 · 延迟告警
数据降级
11
网关与API风控
密钥轮换 · 调用频率 · 签名校验 · IP白名单
API安全
12
实时监控与告警体系
延迟/吞吐/错误率 · 多级告警 · 聚合去重
监控告警
13
熔断与降级机制
手动/自动熔断 · 连续亏损 · 降采样/关策略
熔断降级
14
审计与日志风控
全链路日志 · 操作审计 · 加密存储 · 快速检索
审计日志
15
合规风控（一）
SFC监管 · 市场失当行为 · 持仓申报与披露
合规监管
16
合规风控（二）
AML/KYC · 交易员行为监控 · 内幕交易防范
AMLKYC
17
灾备与高可用
同城双活/异地灾备 · 主备切换 · 数据同步 · 故障自愈
灾备高可用
18
压力测试与容量规划
极端行情回放 · 订单洪峰 · 容量预估 · 自动扩容
压测容量
19
风控规则引擎
DSL/JSON配置 · 热加载 · 优先级冲突检测 · 性能优化
规则引擎
20
风控指标计算引擎
实时P&L/夏普/回撤 · 滑动窗口 · 指标存储 · 异常检测
指标计算
21
风控决策树与工作流
决策编排 · 条件分支 · 人工复核 · 结果持久化
工作流决策
22
风控系统与交易系统解耦
异步消息 · 独立部署 · 不阻塞主流程 · 降级不影响
解耦架构
23
风控系统性能优化
微秒级检查 · LRU缓存 · 无锁数据结构 · 零拷贝
性能低延迟
24
风控系统测试
单元/集成测试 · 混沌工程 · 回归自动化
测试混沌
25
风控系统部署与运维
Docker/K8s · Apollo/Nacos · ELK · Grafana
运维容器
26
风控系统安全
代码审计 · 依赖扫描 · RASP · 数据脱敏加密
安全加密
27
风控系统演进与迭代
规则版本管理 · A/B测试 · 效果评估 · 回滚优化
迭代版本
28
实战案例（一）
港股闪崩复盘 · 风控应对 · 事后改进
实战闪崩
29
实战案例（二）
错单分析 · 根因分析 · 加固方案
错单根因
30
未来趋势与总结
AI风控 · 跨市场 · RegTech · 课程展望
趋势总结