01
套利基础
什么是跨交易所套利 · 美股多交易所格局 (NYSE/NASDAQ/ARCA) · 套利的本质与风险
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿深度解析 · 买卖盘口与价差 · 市场数据 feeds (SIP/直连)
微观订单簿
03
套利策略分类
空间套利 · 时间套利 · 统计套利 · 事件驱动套利
策略分类
04
数据基础设施
实时行情数据源选择 · 历史数据回放 · 数据存储方案 (InfluxDB/Parquet)
数据存储
05
Python 环境搭建
Anaconda 配置 · 虚拟环境管理 · 关键库安装 (asyncio/websocket/pandas/numpy)
Python环境
06
WebSocket 实战
连接交易所实时数据流 · 心跳维持 · 数据解析与清洗
实时WebSocket
07
订单簿重建
L1/L2/L3 数据模型 · 增量更新算法 · 本地订单簿同步
订单簿算法
08
价差计算引擎
实时价差监控 · 价差序列生成 · 统计特征计算 (均值/标准差/Z-score)
价差统计
09
信号生成逻辑
阈值触发 · 布林带策略 · 均值回归策略
信号策略
10
延迟测量
网络延迟计算 · 交易所撮合延迟 · 时钟同步 (NTP/PTP)
延迟性能
11
套利机会识别
多交易所价差比对 · 三角套利检测 · 跨品种套利
识别机会
12
交易成本模型
佣金 · 滑点 · 市场冲击成本 · 做市商返佣
成本模型
13
风险管理
最大回撤控制 · 敞口管理 · 杠杆控制 · 黑天鹅应对
风控核心
14
订单类型详解
市价单 · 限价单 · 冰山订单 · 止损单 · GTC/GTD
订单类型
15
订单路由算法
智能路由 (SOR) · 最优执行 · 暗池流动性
路由执行
16
回测系统搭建
事件驱动回测框架 · 滑点模拟 · 手续费模拟
回测系统
17
策略绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率 · 盈亏比 · 最大回撤
评估指标
18
实盘交易接口
FIX 协议入门 · REST API 对接 · 券商选择 (盈透/富途/Firstrade)
接口实盘
19
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整仓位
资金仓位
20
高频交易基础
FPGA 加速 · 内核旁路 · 低延迟网络架构
高频硬件
21
统计套利进阶
协整检验 · 配对交易 · 卡尔曼滤波
统计进阶
22
机器学习应用
价格预测 · 信号增强 · 异常检测
ML预测
23
做市商策略
双边报价 · 库存管理 · 盈亏平衡分析
做市策略
24
盘口博弈
订单簿不平衡 · 大单跟踪 · 冰山订单探测
盘口博弈
25
跨市场套利
美股与 ETF · 美股与 ADR · 美股与期货
跨市场ETF
26
合规与监管
Reg NMS · 订单保护规则 · 最佳执行义务
合规监管
27
系统架构设计
微服务架构 · 消息队列 (Kafka) · 容灾备份
架构系统
28
监控与告警
实时仪表盘 · 异常交易检测 · 日志分析
监控告警
29
实战案例复盘
2020年3月波动率套利 · SPY 与 IVV 套利
实战复盘
30
职业发展路径
量化研究员 · 交易员 · 系统工程师 · 创业方向
职业发展