01
课程导论与系统架构
高频交易定义 · 美股市场特点 · 回测核心价值 · 数据/策略/执行/分析四层架构
架构导论
02
开发环境搭建
Anaconda配置 · pandas/numpy/backtrader/ib_insync · VS Code/PyCharm调试
环境Python
03
美股市场微观结构
订单簿原理 · Tick/分钟数据 · Level 1/2 · 交易时间与节假日
微观结构订单簿
04
数据获取与清洗 (上)
yfinance历史数据 · ib_insync实时数据 · 格式标准化
数据yfinance
05
数据获取与清洗 (下)
缺失值处理 · 异常值修正 · 对齐重采样 · 多标的合并
清洗pandas
06
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · RSI · MACD · 自定义指标
指标pandas
07
事件驱动架构
事件循环 · 市场/订单/信号事件 · 队列与调度器
架构事件
08
策略接口设计
抽象基类 · 生命周期init/next/on_data · 参数管理
OOP接口
09
经典高频策略 (一) 做市商
双边报价 · 库存管理 · 价差捕捉
做市高频
10
经典高频策略 (二) 统计套利
配对交易 · 协整检验 · Z-score阈值
统计套利协整
11
经典高频策略 (三) 动量突破
价格通道突破 · 成交量确认 · 止损止盈
动量突破
12
经典高频策略 (四) 订单流
逐笔成交 · 买卖压力指标 · 订单不平衡策略
订单流Tick
13
回测引擎核心 (上)
回测循环 · K线推进 · 订单簿模拟 · 撮合引擎
引擎撮合
14
回测引擎核心 (下)
滑点模型 · 交易成本 · 延迟模拟
滑点成本
15
资金管理与风控
凯利公式 · 固定比例 · 最大回撤 · 杠杆管理
风控仓位
16
绩效评估指标
夏普/卡玛 · 最大回撤 · 胜率 · Alpha/Beta
绩效指标
17
可视化分析
资金曲线 · 回撤曲线 · 月度热力图 · 信号分布
matplotlib可视化
18
参数优化与过拟合
网格/随机/贝叶斯优化 · Walk-Forward · 防过拟合
优化过拟合
19
多标的与投资组合回测
权重分配 · 协方差矩阵 · 再平衡 · 组合归因
组合多标的
20
实盘模拟与Paper Trading
TWS API模拟 · 订单状态 · 账户监控
模拟盈透
21
延迟与性能优化
cProfile · 向量化 · Numba · 多线程/进程
性能Numba
22
数据库存储方案
SQLite · InfluxDB · Tick数据 · 读取优化
数据库InfluxDB
23
Web仪表盘构建
Flask/Dash · 回测展示 · 实时监控 · 参数调整
WebDash
24
日志与监控系统
loguru结构化 · 告警(邮件/钉钉) · 健康检查
日志告警
25
回测陷阱与常见错误
前视偏差 · 生存偏差 · 未来函数 · 过拟合识别
陷阱偏差
26
案例实战 (一) 做市商策略
Tick数据做市 · 数据获取到绩效报告全流程
实战做市
27
案例实战 (二) 统计套利
分钟数据配对 · 协整配对与动态调仓
实战统计套利
28
案例实战 (三) 订单流动量
逐笔数据解析 · 订单流信号生成
实战订单流
29
系统部署与运维
AWS/GCP · Docker · Cron定时任务
部署Docker
30
课程总结与进阶方向
FPGA/硬件加速 · 机器学习HFT · 职业路径
总结前沿