01
订单簿基础概念
什么是订单簿、买卖盘口、深度图、市场微观结构。
入门核心
02
Level2行情数据解析
逐笔成交、逐笔委托、十档行情、快照与增量。
数据L2
03
订单簿数据结构设计
Python中的OrderBook类、价格队列、订单节点。
Python架构
04
订单簿重建算法
从增量快照重建全量订单簿、时间戳对齐、去重逻辑。
算法核心
05
买卖盘口深度计算
Bid/Ask各档位累计量、加权价格、盘口价差。
指标价差
06
订单簿动态更新
订单到达、撤销、成交对订单簿的影响，事件驱动更新。
事件实时
07
深度图可视化
使用Matplotlib绘制实时深度阶梯图、累积深度曲线。
可视化Matplotlib
08
订单簿不平衡指标
Bid/Ask成交量比、压力指数、买卖力量对比。
指标微观
09
价差与市场宽度分析
绝对价差、相对价差、有效价差、市场深度宽度。
价差流动性
10
订单簿斜率分析
价格-累积量曲线的斜率、市场弹性估计。
斜率弹性
11
逐笔成交与订单簿联动
Tick数据如何影响订单簿、成交驱动分析。
Tick联动
12
订单簿事件流处理
使用Python异步IO处理高吞吐行情流。
异步高性能
13
订单簿特征工程
从订单簿提取机器学习特征、时序特征、统计特征。
特征ML
14
订单簿预测模型
基于LSTM/Transformer的短期价格方向预测。
深度学习预测
15
做市策略基础
被动做市、主动做市、库存管理、报价策略。
策略做市
16
基于订单簿的做市信号
深度变化率、挂单撤单比、大单检测。
信号检测
17
模拟回测框架
构建订单簿回测引擎、滑点模型、手续费模型。
回测引擎
18
订单簿数据存储
高效存储方案、Parquet格式、HDF5、时序数据库。
存储Parquet
19
实时订单簿监控系统
WebSocket订阅、GUI仪表盘、告警规则。
监控实时
20
订单簿异常检测
闪崩检测、异常挂单、市场操纵识别。
异常风控
21
多交易所订单簿聚合
跨交易所价差套利、统一深度视图。
聚合套利
22
订单簿波动率分析
基于订单簿的已实现波动率、微观结构波动率。
波动率微观
23
订单簿信息熵
市场信息效率度量、订单流熵、价格发现能力。
熵信息
24
高频统计套利
基于订单簿的配对交易、协整关系、均值回归。
统计套利高频
25
订单簿与成交量分布
Volume Profile、市场轮廓、控制点识别。
Volume Profile分布
26
订单簿压力测试
极端行情模拟、流动性危机、熔断机制影响。
压力风控
27
做市商风险管理
VaR计算、希腊字母、库存风险、对手方风险。
风险管理VaR
28
订单簿数据质量控制
脏数据清洗、异常值处理、数据对齐校验。
数据质量清洗
29
订单簿分析工具链
从数据采集到策略部署的完整Pipeline。
工具链Pipeline
30
实战项目：完整做市分析系统
构建一个完整的做市订单簿分析系统，整合所有知识点。
实战综合