期权做市套利机会识别手册
📚 共计 30 章节
01
期权市场概述
期权定义 · 看涨/看跌 · 合约要素 · 全球交易所
基础
入门
02
做市商制度
做市商定义 · 职责 · 盈利模式 · 风险管理
做市
机制
03
期权定价基础
内在/时间价值 · 平价关系 · 希腊字母初探
定价
希腊字母
04
Black-Scholes模型
BS假设 · 公式推导 · 应用 · 局限性
模型
BS
05
二叉树模型
单步/多步二叉树 · CRR · 与BS关系
数值
CRR
06
希腊字母 (上)
Delta · Delta对冲 · Gamma · Gamma风险
风险
对冲
07
希腊字母 (下)
Theta · Vega · Rho · 风险管理应用
波动率
时间
08
波动率基础
历史/隐含波动率 · 微笑偏斜 · 曲面
波动率
曲面
09
波动率交易
波动率策略 · 套利 · 预测模型
策略
波动率
10
期权套利原理
无风险套利 · 套利来源 · 策略分类
套利
原理
11
转换套利与反转换套利
转换/反转换策略 · 执行条件 · 风险
转换
套利
12
盒式套利
盒式原理 · 构建方法 · 利润计算
盒式
无风险
13
看涨/看跌期权平价套利
平价公式 · 机会识别 · 交易案例
平价
套利
14
日历价差套利
日历价差 · 水平套利 · 时间衰减
日历
价差
15
蝶式价差套利
蝶式构建 · 铁蝶式 · 机会识别
蝶式
铁蝶
16
鹰式价差套利
鹰式构建 · 铁鹰式 · 与蝶式比较
鹰式
价差
17
跨式与宽跨式套利
跨式组合 · 宽跨式 · 突破策略
跨式
宽跨
18
做市商报价策略
买卖价差 · 报价更新 · 订单簿管理
报价
做市
19
Delta中性策略
Delta中性对冲 · 动态对冲 · Gamma Scalping
Delta
中性
20
做市商库存管理
库存风险 · 调整策略 · 最优报价
库存
风控
21
高频交易与做市
低延迟 · 订单流 · 微观结构
高频
延迟
22
套利机会扫描算法
实时数据 · 条件判断 · 执行引擎
算法
扫描
23
回测系统搭建
回测框架 · 历史回测 · 绩效评估
回测
系统
24
风险管理框架
风险限额 · 压力测试 · 情景分析
风控
限额
25
交易心理学
心理陷阱 · 纪律 · 复盘改进
心理
纪律
26
期权市场法规
监管框架 · 合规 · 信息披露
法规
合规
27
实战案例：沪深300/50ETF
300ETF套利 · 50ETF做市策略
实战
ETF
28
实战案例：美股/商品期权
美股期权套利 · 商品期权套利
美股
商品
29
进阶策略：波动率曲面/跨品种
曲面套利 · 跨品种套利
进阶
曲面
30
未来趋势：AI与加密货币
AI做市 · 加密货币期权市场
AI
加密