01
期权做市业务概述
什么是做市商、期权做市的核心盈利模式、做市业务的风险特征
业务盈利风险
02
系统总体架构设计
分层架构设计原则、微服务 vs 单体架构选型、核心模块划分
架构微服务模块
03
行情数据接入层设计
交易所行情协议解析、多数据源聚合、行情去重与对齐、延迟优化策略
行情低延迟聚合
04
订单管理模块设计
订单生命周期管理、订单状态机、撤单与改单逻辑、订单簿维护
订单状态机订单簿
05
风险管理模块设计
希腊字母风险敞口计算、VaR模型集成、实时风控阈值、压力测试框架
风控希腊值VaR
06
定价引擎设计
Black-Scholes模型实现、二叉树模型、隐含波动率曲面构建、蒙特卡洛模拟
定价波动率模拟
07
做市策略引擎设计
报价生成逻辑、价差管理、库存管理、对冲策略集成
策略报价对冲
08
交易执行模块设计
智能路由、算法交易执行、滑点控制、交易成本分析
执行算法滑点
09
数据存储与回放系统
时序数据库选型、行情数据压缩、历史回放引擎、数据一致性保证
存储回放时序
10
监控与告警系统
系统健康监控、业务指标监控、异常检测、告警通知机制
监控告警可观测
11
性能优化专题
低延迟网络设计、内存管理、零拷贝技术、CPU亲和性绑定
性能低延迟零拷贝
12
系统测试与仿真
回测框架设计、仿真交易环境、压力测试、混沌工程
测试仿真混沌
13
部署与运维
容器化部署、CI/CD流水线、灰度发布、灾备方案
DevOps容器灾备
14
API网关与对外接口设计
RESTful API设计、WebSocket实时推送、FIX协议适配、鉴权与限流
APIWebSocketFIX
15
账户与资金管理系统
多币种支持、保证金计算、资金划转、对账系统
资金保证金对账
16
合规与审计模块
交易记录审计、监管报告生成、反洗钱检查、数据留存策略
合规审计监管
17
多市场与多品种支持
跨交易所做市、跨品种套利、期权与期货联合做市
跨市场套利多品种
18
量化研究平台集成
策略回测接口、因子库管理、机器学习模型部署、参数优化框架
量化回测ML
19
前端监控与交易终端
实时仪表盘设计、交易员操作界面、风险看板、移动端适配
前端仪表盘移动端
20
日志与链路追踪系统
分布式日志收集、ELK栈搭建、全链路追踪、故障定位
日志ELK追踪
21
安全架构设计
网络安全隔离、数据加密、访问控制、DDoS防护
安全加密DDoS
22
高可用架构设计
冗余设计、故障转移、数据备份、异地多活
高可用容灾多活
23
做市商报价策略详解
Delta中性策略、Gamma scalping、波动率交易、做市商博弈论
策略DeltaGamma
24
系统容量规划与评估
吞吐量估算、延迟预算、资源规划、扩容策略
容量规划扩容
25
代码质量与工程实践
代码规范、代码审查、单元测试、持续重构
质量测试重构
26
团队协作与项目管理
敏捷开发、技术文档管理、知识库建设、On-Call机制
团队敏捷文档
27
行业案例分析与最佳实践
国内外知名做市商系统分析、常见架构陷阱、演进路线图
案例最佳实践演进
28
未来趋势与技术展望
DeFi做市、AI驱动做市、量子计算影响、监管科技
趋势DeFiAI
29
实战项目：搭建最小可行做市系统
需求分析、架构选型、核心代码实现、系统联调
实战MVP联调
30
课程总结与进阶路径
知识体系回顾、推荐书单、社区资源、职业发展建议
总结书单职业